Сравнение COFYX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Al Frank Fund (VALAX).
COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности COFYX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COFYX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | -5.61% | 17.49% | 23.49% | 32.22% | -18.51% | 24.34% | 22.37% | 40.31% | -8.79% | 20.61% |
VALAX Al Frank Fund | 4.45% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, COFYX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции COFYX превзошли акции VALAX по среднегодовой доходности: 13.93% против 12.70% соответственно.
COFYX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.93%
VALAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COFYX и VALAX
COFYX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
COFYX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
COFYX
VALAX
Сравнение COFYX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFYX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.76 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.40 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.60 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 10.90 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFYX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.76 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.40 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между COFYX и VALAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFYX и VALAX
Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности VALAX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | 7.70% | 7.27% | 9.52% | 3.11% | 10.48% | 13.50% | 7.65% | 10.86% | 10.15% | 4.82% | 0.75% | 5.96% |
VALAX Al Frank Fund | 8.29% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок COFYX и VALAX
Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COFYX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -61.26% | +28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.03% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -25.81% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | -38.22% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -5.95% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -10.83% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.10% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFYX и VALAX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Al Frank Fund (VALAX) имеют волатильность 5.32% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COFYX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.58% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 10.83% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 18.74% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 17.75% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 19.31% | -0.29% |