PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COFYX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COFYX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности COFYX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COFYX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		-5.61%17.49%23.49%32.22%-18.51%24.34%22.37%40.31%-8.79%20.61%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, COFYX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции COFYX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 13.93% против 8.47% соответственно.

COFYX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-3.55%
1 год
15.93%
3 года*
18.53%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.93%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с COFYX:
COFYX с VDADXCOFYX с WFSPXCOFYX с ^GSPCCOFYX с FDGFXCOFYX с AVUVCOFYX с VTICOFYX с AUXFX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий COFYX и SVAIX

COFYX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

COFYX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COFYX
Ранг доходности на риск COFYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFYX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFYX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COFYX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COFYXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.36

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.02

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.83

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

8.69

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COFYX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COFYX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COFYX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COFYXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.36

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.90

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.52

+0.30

Корреляция

Корреляция между COFYX и SVAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COFYX и SVAIX

Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		7.70%7.27%9.52%3.11%10.48%13.50%7.65%10.86%10.15%4.82%0.75%5.96%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок COFYX и SVAIX

Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

COFYXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-50.62%

+18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.78%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-16.13%

-15.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

-36.53%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-2.83%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-7.75%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.67%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности COFYX и SVAIX

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что COFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COFYXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.88%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

6.99%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

15.76%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

13.57%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

15.42%

+3.60%