Сравнение COFYX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности COFYX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COFYX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | -5.61% | 17.49% | 23.49% | 32.22% | -18.51% | 24.34% | 22.37% | 40.31% | -8.79% | 20.61% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.38% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, COFYX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции COFYX превзошли акции GSFTX по среднегодовой доходности: 13.93% против 12.16% соответственно.
COFYX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.93%
GSFTX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COFYX и GSFTX
COFYX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
COFYX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
COFYX
GSFTX
Сравнение COFYX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFYX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.25 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.77 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.65 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 7.59 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFYX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.25 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.54 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между COFYX и GSFTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFYX и GSFTX
Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности GSFTX в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | 7.70% | 7.27% | 9.52% | 3.11% | 10.48% | 13.50% | 7.65% | 10.86% | 10.15% | 4.82% | 0.75% | 5.96% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.22% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок COFYX и GSFTX
Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COFYX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -47.69% | +15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -7.05% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -17.01% | -15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | -32.76% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -3.81% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -6.40% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.21% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFYX и GSFTX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что COFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COFYX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.39% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 6.99% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 13.63% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 13.30% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 15.68% | +3.34% |