PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COFYX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COFYX с FLCOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности COFYX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COFYX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		-4.93%17.49%23.49%32.22%-18.51%24.34%22.37%40.31%-8.79%19.56%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, COFYX показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.

COFYX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.98%
1 год
16.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.01%

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с COFYX:
COFYX с VDADXCOFYX с WFSPXCOFYX с ^GSPCCOFYX с FDGFXCOFYX с AVUVCOFYX с VTICOFYX с AUXFX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий COFYX и FLCOX

COFYX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

COFYX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COFYX
Ранг доходности на риск COFYX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFYX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFYX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COFYX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COFYXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.06

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

6.54

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COFYX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COFYX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COFYX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COFYXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.06

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.54

+0.29

Корреляция

Корреляция между COFYX и FLCOX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COFYX и FLCOX

Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности FLCOX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		7.65%7.27%9.52%3.11%10.48%13.50%7.65%10.86%10.15%4.82%0.75%5.96%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COFYX и FLCOX

Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

COFYXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-38.28%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-7.96%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-19.00%

-13.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-4.32%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.52%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.52%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности COFYX и FLCOX

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что COFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COFYXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.29%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

8.31%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

15.72%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

14.82%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

17.73%

+1.29%