Сравнение COFYX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности COFYX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COFYX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | -4.93% | 17.49% | 23.49% | 32.22% | -18.51% | 24.34% | 22.37% | 40.31% | -8.79% | 20.61% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.76% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, COFYX показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции COFYX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 14.01% против 9.61% соответственно.
COFYX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.01%
AUXFX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COFYX и AUXFX
COFYX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
COFYX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
COFYX
AUXFX
Сравнение COFYX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFYX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.47 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 6.30 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFYX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.57 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между COFYX и AUXFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFYX и AUXFX
Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | 7.65% | 7.27% | 9.52% | 3.11% | 10.48% | 13.50% | 7.65% | 10.86% | 10.15% | 4.82% | 0.75% | 5.96% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок COFYX и AUXFX
Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COFYX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -39.82% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -6.58% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -15.73% | -16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | -33.69% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -3.88% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -4.44% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.92% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFYX и AUXFX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что COFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COFYX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.22% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 6.55% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 12.10% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 12.21% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 15.19% | +3.83% |