Сравнение COFYX с CTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX).
COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности COFYX и CTCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COFYX и CTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | -5.61% | 17.49% | 23.49% | 32.22% | -18.51% | 24.34% | 22.37% | 40.31% | -8.79% | 20.61% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | -6.10% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
Доходность по периодам
С начала года, COFYX показывает доходность -5.61%, что значительно выше, чем у CTCAX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции COFYX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 13.93% против 20.80% соответственно.
COFYX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.93%
CTCAX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COFYX и CTCAX
COFYX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.
Доходность на риск
COFYX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск
COFYX
CTCAX
Сравнение COFYX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFYX | CTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.84 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.30 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 8.07 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFYX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между COFYX и CTCAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFYX и CTCAX
Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности CTCAX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | 7.70% | 7.27% | 9.52% | 3.11% | 10.48% | 13.50% | 7.65% | 10.86% | 10.15% | 4.82% | 0.75% | 5.96% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 3.50% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок COFYX и CTCAX
Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и CTCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COFYX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -61.04% | +28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -14.43% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -39.55% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | -39.55% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -10.51% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -10.75% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.12% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFYX и CTCAX
Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) составляет 5.32%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что COFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COFYX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 8.94% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 16.85% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 27.31% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 25.88% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 24.70% | -5.68% |