Сравнение COFYX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности COFYX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COFYX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | -5.61% | 17.49% | 23.49% | 32.22% | -18.51% | 24.34% | 22.37% | 40.31% | -8.79% | 20.61% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 3.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, COFYX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции COFYX превзошли акции COSZX по среднегодовой доходности: 13.93% против 10.15% соответственно.
COFYX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.93%
COSZX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COFYX и COSZX
COFYX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
COFYX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
COFYX
COSZX
Сравнение COFYX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFYX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.06 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.61 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.75 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 10.61 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFYX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.06 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.58 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.21 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между COFYX и COSZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFYX и COSZX
Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что сопоставимо с доходностью COSZX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | 7.70% | 7.27% | 9.52% | 3.11% | 10.48% | 13.50% | 7.65% | 10.86% | 10.15% | 4.82% | 0.75% | 5.96% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.65% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок COFYX и COSZX
Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COFYX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -63.37% | +30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.76% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -25.77% | -6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | -43.40% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -8.07% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -18.03% | +12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.05% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFYX и COSZX
Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) составляет 5.32%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что COFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COFYX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 7.24% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 10.56% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 16.31% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 15.80% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.45% | +1.57% |