PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSZX с COSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSZX с COSNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Overseas Core Fund (COSNX).

COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. COSNX управляется Columbia. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности COSZX и COSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Overseas Core Fund (COSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSZX и COSNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		0.28%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-17.58%
COSNX
Columbia Overseas Core Fund		-2.24%38.31%3.42%15.51%-14.92%9.60%8.65%25.39%-17.16%

Доходность по периодам

С начала года, COSZX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у COSNX с доходностью -2.24%.

COSZX

1 день
0.21%
1 месяц
-10.89%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.08%
1 год
29.26%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.81%

COSNX

1 день
0.00%
1 месяц
-11.83%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
2.34%
1 год
23.61%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund

Columbia Overseas Core Fund

Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX
Часто сравнивают с COSNX:
COSNX с SWISXCOSNX с SWPPXCOSNX с FCNTXCOSNX с FOSFXCOSNX с CBALXCOSNX с EPDPXCOSNX с FINVX

Сравнение комиссий COSZX и COSNX

COSZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии COSNX в 0.97%.

COSNX
Columbia Overseas Core Fund
COSZX
Columbia Overseas Value Fund

Доходность на риск

COSZX vs. COSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
COSNX
Ранг доходности на риск COSNX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSNX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSNX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSNX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSNX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSZX c COSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Overseas Core Fund (COSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSZXCOSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.39

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.87

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.82

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

7.21

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSZX vs. COSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSZX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COSNX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSZX и COSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSZXCOSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.39

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.39

-0.20

Корреляция

Корреляция между COSZX и COSNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSZX и COSNX

Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности COSNX в 9.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.89%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%
COSNX
Columbia Overseas Core Fund		9.77%9.55%4.25%4.59%1.46%8.15%2.25%3.80%1.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COSZX и COSNX

Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки COSNX в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и COSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSZXCOSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-36.68%

-26.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.83%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-31.39%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-11.83%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-7.68%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.98%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности COSZX и COSNX

Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) составляет 6.37%, в то время как у Columbia Overseas Core Fund (COSNX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что COSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSZXCOSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.75%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.77%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

16.29%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

15.65%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

17.37%

+0.06%