Сравнение COCO с CMG
COCO (The Vita Coco Company, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. COCO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, COCO returned 38.17%/yr vs -3.01%/yr for CMG. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности COCO и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COCO показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -6.76%.
COCO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 17.89%
- С начала года
- 22.32%
- 1 год
- 100.74%
- 3 года*
- 38.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.07%
CMG
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -13.60%
- С начала года
- -6.76%
- 1 год
- -19.07%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- 15.70%
- Всё время*
- 19.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $768.08M | $672.45M | $649.90M | |
| $91.75M | $82.67M | $86.41M |
Сравнение доходности по годам COCO и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 22.32% | 43.62% | 43.90% | 85.60% | 23.72% | -27.33% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -6.76% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | -4.11% |
Correlation
The correlation between COCO and CMG is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between COCO and CMG shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COCO:
$3.72B
CMG:
$44.24B
COCO:
$1.82
CMG:
$1.08
COCO:
35.71
CMG:
31.91
COCO:
0.30
CMG:
1.20
COCO:
5.54
CMG:
3.65
COCO:
9.77
CMG:
20.24
COCO:
$706.02M
CMG:
$12.42B
COCO:
$289.23M
CMG:
$5.89B
COCO:
$143.38M
CMG:
$2.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COCO vs. CMG — Ранг доходности на риск
COCO
CMG
Сравнение COCO c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COCO | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.95 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | -0.53 | +4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | -0.96 | +11.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COCO и CMG
Максимальная просадка COCO за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COCO и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COCO | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -74.61% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.55% | -36.01% | +11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.55% | -58.89% | +20.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.83% | -49.67% | +26.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -21.58% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 19.97% | -10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности COCO и CMG
Текущая волатильность для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) составляет 14.22%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 19.90%. Это указывает на то, что COCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COCO | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 19.90% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.16% | 30.79% | +14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.39% | 41.04% | +14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.76% | 34.49% | +22.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.76% | 36.10% | +20.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COCO и CMG
Ни COCO, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COCO и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Vita Coco Company, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COCO и CMG
COCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.31M при выручке в 216.15M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
COCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.14M при выручке в 216.15M, что соответствует операционной рентабельности 29.2%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.60M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
COCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.45M при выручке в 216.15M, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.55M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
COCO and CMG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (19.90%) compared to COCO (14.22%). In terms of maximum drawdown, COCO dropped -56.97% vs CMG's -74.61%.
COCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COCO и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор