Сравнение COCO с CMG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение COCO с CMG

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COCO или CMG.

Корреляция

Корреляция между COCO и CMG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COCO и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

COCO

CMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COCO:

2.34

CMG:

0.53

Коэф-т Сортино

COCO:

3.29

CMG:

0.91

Коэф-т Омега

COCO:

1.41

CMG:

1.12

Коэф-т Кальмара

COCO:

2.34

CMG:

0.59

Коэф-т Мартина

COCO:

10.51

CMG:

1.24

Индекс Язвы

COCO:

8.59%

CMG:

12.87%

Дневная вол-ть

COCO:

38.66%

CMG:

30.21%

Макс. просадка

COCO:

-56.97%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

COCO:

-3.44%

CMG:

-16.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COCO:

$2.10B

CMG:

$77.88B

EPS

COCO:

$1.00

CMG:

$1.11

Цена/прибыль

COCO:

37.08

CMG:

51.64

Общая выручка (12 мес.)

COCO:

$388.72M

CMG:

$11.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

COCO:

$157.13M

CMG:

$4.13B

EBITDA (12 мес.)

COCO:

$69.68M

CMG:

$2.35B

Доходность по периодам

С начала года, COCO показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -4.94%.

COCO

С начала года

1.11%

1 месяц

9.73%

6 месяцев

46.07%

1 год

87.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CMG

С начала года

-4.94%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

5.52%

1 год

7.46%

5 лет

27.19%

10 лет

16.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COCO и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CMG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COCO c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COCO

CMG

Показатель коэффициента Шарпа COCO на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа CMG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COCO и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

COCO

CMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов COCO и CMG

Ни COCO, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COCO и CMG

Максимальная просадка COCO за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COCO и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

COCO

CMG

Волатильность

Сравнение волатильности COCO и CMG

The Vita Coco Company, Inc. (COCO) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что COCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

COCO

CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COCO и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Vita Coco Company, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение COCO с CMG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности COCO и CMG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COCO и CMG

COCO

CMG

Сравнение COCO c CMG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов COCO и CMG

Просадки

Сравнение просадок COCO и CMG

Волатильность

Сравнение волатильности COCO и CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COCO и CMG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество