Сравнение COCO с EPC
COCO (The Vita Coco Company, Inc.) and EPC (Edgewell Personal Care Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — COCO in Beverages - Non-Alcoholic, EPC in Household & Personal Products. Over the past 3 years, COCO returned 43.09%/yr vs -12.55%/yr for EPC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COCO и EPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COCO показывает доходность 56.18%, а EPC немного выше – 58.16%.
COCO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 8.88%
- С начала года
- 56.18%
- 6 месяцев
- 55.01%
- 1 год
- 127.51%
- 3 года*
- 43.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPC
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 51.61%
- С начала года
- 58.16%
- 6 месяцев
- 54.62%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- -12.55%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- -9.47%
Сравнение доходности по годам COCO и EPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 56.18% | 43.62% | 43.90% | 85.60% | 23.72% | -27.33% |
EPC Edgewell Personal Care Company | 58.16% | -47.95% | -6.83% | -3.48% | -14.34% | 30.74% |
Correlation
The correlation between COCO and EPC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between COCO and EPC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COCO:
$5.01B
EPC:
$1.24B
COCO:
$1.38
EPC:
-$1.66
COCO:
7.55
EPC:
0.59
COCO:
14.22
EPC:
0.85
COCO:
$658.62M
EPC:
$2.11B
COCO:
$246.32M
EPC:
$855.00M
COCO:
$100.45M
EPC:
$57.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COCO vs. EPC — Ранг доходности на риск
COCO
EPC
Сравнение COCO c EPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Edgewell Personal Care Company (EPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COCO | EPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.10 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.52 | 0.38 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | 0.63 | +14.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COCO и EPC
Максимальная просадка COCO за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки EPC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COCO и EPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COCO | EPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -83.74% | +26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -40.41% | +17.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.55% | -60.69% | +22.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -72.44% | +70.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -35.86% | +19.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 24.17% | -15.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности COCO и EPC
Текущая волатильность для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) составляет 8.83%, в то время как у Edgewell Personal Care Company (EPC) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что COCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COCO | EPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 16.99% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.51% | 33.57% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.12% | 45.47% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.64% | 33.65% | +22.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.64% | 37.27% | +19.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COCO и EPC
COCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPC Edgewell Personal Care Company | 2.26% | 3.52% | 1.79% | 1.64% | 1.56% | 1.31% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 44.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COCO и EPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Vita Coco Company, Inc. и Edgewell Personal Care Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COCO и EPC
COCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.81M при выручке в 179.77M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
EPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edgewell Personal Care Company сообщила о валовой прибыли в 216.90M при выручке в 519.50M, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
COCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.58M при выручке в 179.77M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
EPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edgewell Personal Care Company сообщила об операционной прибыли в 18.40M при выручке в 519.50M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
COCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.47M при выручке в 179.77M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
EPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edgewell Personal Care Company сообщила о чистой прибыли в -10.60M при выручке в 519.50M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
Часто задаваемые вопросы
COCO and EPC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPC has higher volatility (16.99%) compared to COCO (8.83%). In terms of maximum drawdown, COCO dropped -56.97% vs EPC's -83.74%.
COCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COCO и EPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор