PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COCO с EPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COCO с EPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COCO (The Vita Coco Company, Inc.) and EPC (Edgewell Personal Care Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — COCO in Beverages - Non-Alcoholic, EPC in Household & Personal Products. Over the past 3 years, COCO returned 41.47%/yr vs -22.15%/yr for EPC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COCO и EPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Edgewell Personal Care Company (EPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COCO показывает доходность 41.82%, что значительно выше, чем у EPC с доходностью 9.46%.

COCO

1 день
0.98%
1 месяц
11.79%
С начала года
41.82%
6 месяцев
37.64%
1 год
114.80%
3 года*
41.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPC

1 день
-0.70%
1 месяц
-14.05%
С начала года
9.46%
6 месяцев
7.01%
1 год
-28.17%
3 года*
-22.15%
5 лет*
-14.87%
10 лет*
-12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COCO и EPC

2026 (YTD)20252024202320222021
COCO
The Vita Coco Company, Inc.		41.82%43.62%43.90%85.60%23.72%-17.38%
EPC
Edgewell Personal Care Company		9.46%-47.95%-6.83%-3.48%-14.34%31.04%

Correlation

The correlation between COCO and EPC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г.

0.09

The correlation between COCO and EPC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COCO:

$4.55B

EPC:

$861.65M

EPS

COCO:

$1.38

EPC:

-$1.66

Коэффициент P/S

COCO:

6.86

EPC:

0.41

Коэффициент P/B

COCO:

12.91

EPC:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

COCO:

$658.62M

EPC:

$2.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

COCO:

$246.32M

EPC:

$855.00M

EBITDA (12 мес.)

COCO:

$100.45M

EPC:

$57.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Vita Coco Company, Inc.

Edgewell Personal Care Company

Часто сравнивают с COCO:
COCO с QQQCOCO с LOWCOCO с KDPCOCO с NUSCOCO с CMGCOCO с AMDCOCO с XLK

Доходность на риск

COCO vs. EPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COCO
Ранг доходности на риск COCO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COCO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COCO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COCO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COCO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COCO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EPC
Ранг доходности на риск EPC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COCO c EPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Edgewell Personal Care Company (EPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COCOEPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-0.67

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
-0.73

+3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.91

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

-0.70

+5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

-1.17

+15.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COCO vs. EPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COCO на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа EPC равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COCO и EPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COCOEPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

-0.67

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.02

+0.78

Просадки

Сравнение просадок COCO и EPC

Максимальная просадка COCO за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки EPC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COCO и EPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COCOEPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.97%

-83.74%

+26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-40.41%

+17.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.55%

-61.60%

+23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-80.93%

+75.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.79%

-35.78%

+18.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

24.05%

-15.78%

Волатильность

Сравнение волатильности COCO и EPC

Текущая волатильность для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) составляет 9.95%, в то время как у Edgewell Personal Care Company (EPC) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что COCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COCOEPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

18.07%

-8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.33%

30.40%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.08%

42.45%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.61%

32.67%

+23.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.61%

36.82%

+19.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COCO и EPC

COCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COCO
The Vita Coco Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPC
Edgewell Personal Care Company		3.24%3.52%1.79%1.64%1.56%1.31%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%44.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COCO и EPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Vita Coco Company, Inc. и Edgewell Personal Care Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
179.77M
519.50M
(COCO) Общая выручка
(EPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COCO и EPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Vita Coco Company, Inc. и Edgewell Personal Care Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
40.0%
41.8%
Активы портфеля
COCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.81M при выручке в 179.77M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

EPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edgewell Personal Care Company сообщила о валовой прибыли в 216.90M при выручке в 519.50M, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

COCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.58M при выручке в 179.77M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

EPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edgewell Personal Care Company сообщила об операционной прибыли в 18.40M при выручке в 519.50M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

COCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.47M при выручке в 179.77M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

EPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edgewell Personal Care Company сообщила о чистой прибыли в -10.60M при выручке в 519.50M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.

Часто задаваемые вопросы

COCO and EPC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPC has higher volatility (18.07%) compared to COCO (9.95%). In terms of maximum drawdown, COCO dropped -56.97% vs EPC's -83.74%.

COCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COCO и EPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор