Сравнение COCO с KDP
COCO (The Vita Coco Company, Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, COCO returned 41.47%/yr vs 1.93%/yr for KDP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COCO и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COCO показывает доходность 41.82%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 10.94%.
COCO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 11.79%
- С начала года
- 41.82%
- 6 месяцев
- 37.64%
- 1 год
- 114.80%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам COCO и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 41.82% | 43.62% | 43.90% | 85.60% | 23.72% | -17.38% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 10.94% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 7.21% |
Correlation
The correlation between COCO and KDP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
COCO:
$4.55B
KDP:
$41.66B
COCO:
$1.38
KDP:
$1.34
COCO:
54.49
KDP:
22.73
COCO:
0.45
KDP:
2.74
COCO:
6.86
KDP:
2.46
COCO:
12.91
KDP:
2.00
COCO:
$658.62M
KDP:
$16.94B
COCO:
$246.32M
KDP:
$9.11B
COCO:
$100.45M
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COCO vs. KDP — Ранг доходности на риск
COCO
KDP
Сравнение COCO c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COCO | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | -0.14 | +5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.95 | -0.21 | +14.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COCO | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | -0.14 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.56 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок COCO и KDP
Максимальная просадка COCO за все время составила -56.97%, примерно равная максимальной просадке KDP в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COCO и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COCO | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -57.42% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -27.48% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.55% | -30.99% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -15.49% | +10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -8.57% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 17.80% | -9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности COCO и KDP
The Vita Coco Company, Inc. (COCO) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что COCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COCO | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 4.62% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.33% | 16.85% | +24.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.08% | 27.65% | +24.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.61% | 21.11% | +35.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 23.85% | +32.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COCO и KDP
COCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 3.01% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COCO и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Vita Coco Company, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COCO и KDP
COCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.81M при выручке в 179.77M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
COCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.58M при выручке в 179.77M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
COCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.47M при выручке в 179.77M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
COCO and KDP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COCO has higher volatility (9.95%) compared to KDP (4.62%). In terms of maximum drawdown, COCO dropped -56.97% vs KDP's -57.42%.
COCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COCO и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор