PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COCO с KDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COCO с KDP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COCO (The Vita Coco Company, Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, COCO returned 42.62%/yr vs 2.69%/yr for KDP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COCO и KDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COCO показывает доходность 38.18%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 14.77%.

COCO

1 день
-2.01%
1 месяц
-12.66%
6 месяцев
38.97%
С начала года
38.18%
1 год
92.26%
3 года*
42.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

KDP

1 день
3.63%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
14.27%
С начала года
14.77%
1 год
-2.33%
3 года*
2.69%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COCO и KDP

2026 (YTD)20252024202320222021
COCO
The Vita Coco Company, Inc.		38.18%43.62%43.90%85.60%23.72%-27.33%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		14.77%-10.14%-1.05%-4.24%-1.23%5.62%

Correlation

The correlation between COCO and KDP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COCO:

$4.18B

KDP:

$42.69B

EPS

COCO:

$1.38

KDP:

$1.34

Коэффициент P/E

COCO:

53.22

KDP:

23.35

Коэффициент PEG

COCO:

0.44

KDP:

2.81

Коэффициент P/S

COCO:

6.70

KDP:

2.52

Коэффициент P/B

COCO:

12.58

KDP:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

COCO:

$658.62M

KDP:

$16.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

COCO:

$246.32M

KDP:

$9.11B

EBITDA (12 мес.)

COCO:

$100.45M

KDP:

$3.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Vita Coco Company, Inc.

Keurig Dr Pepper Inc.

Часто сравнивают с COCO:
COCO с QQQCOCO с NUSCOCO с EPCCOCO с LOWCOCO с CMGCOCO с AMDCOCO с XLK
Часто сравнивают с KDP:
KDP с PEPKDP с KOKDP с SBUXKDP с MNSTKDP с AIGKDP с VOOKDP с KVUE

Доходность на риск

COCO vs. KDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COCO
Ранг доходности на риск COCO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COCO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COCO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COCO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COCO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COCO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KDP
Ранг доходности на риск KDP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COCO c KDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COCOKDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
-0.08

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.09

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.01

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

-0.09

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

-0.13

+10.26

COCO vs. KDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COCO на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа KDP равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COCO и KDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COCO и KDP

Максимальная просадка COCO за все время составила -56.97%, примерно равная максимальной просадке KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COCO и KDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COCOKDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.97%

-58.97%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-27.48%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.55%

-30.99%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.82%

-12.58%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-8.81%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

18.01%

-8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности COCO и KDP

The Vita Coco Company, Inc. (COCO) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что COCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COCOKDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.10%

10.75%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.83%

19.67%

+25.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.66%

29.52%

+25.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.85%

21.55%

+35.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.85%

24.04%

+32.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COCO и KDP

COCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COCO
The Vita Coco Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.93%3.28%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COCO и KDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Vita Coco Company, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
179.77M
3.98B
(COCO) Общая выручка
(KDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COCO и KDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Vita Coco Company, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
40.0%
52.8%
Активы портфеля
COCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.81M при выручке в 179.77M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

KDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

COCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.58M при выручке в 179.77M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

KDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

COCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.47M при выручке в 179.77M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

KDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

COCO and KDP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COCO has higher volatility (18.10%) compared to KDP (10.75%). In terms of maximum drawdown, COCO dropped -56.97% vs KDP's -58.97%.

COCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COCO и KDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор