PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COCO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COCO с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности COCO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COCO и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
COCO
The Vita Coco Company, Inc.		-8.34%43.62%43.90%85.60%23.72%-17.38%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%5.59%

Доходность по периодам

С начала года, COCO показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

COCO

1 день
1.42%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
14.57%
1 год
61.80%
3 года*
35.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Vita Coco Company, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с COCO:
COCO с LOWCOCO с EPCCOCO с KDPCOCO с CMGCOCO с NUSCOCO с XLKCOCO с AMD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

COCO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COCO
Ранг доходности на риск COCO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COCO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COCO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COCO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COCO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COCO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COCO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COCOQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.66

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.00

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

7.32

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COCO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COCO на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COCO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COCOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.07

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.38

+0.23

Корреляция

Корреляция между COCO и QQQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COCO и QQQ

COCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COCO
The Vita Coco Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок COCO и QQQ

Максимальная просадка COCO за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COCO и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

COCOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.97%

-82.97%

+26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-12.62%

-10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.82%

-7.86%

-11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.09%

-32.99%

+15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

3.44%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности COCO и QQQ

The Vita Coco Company, Inc. (COCO) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что COCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COCOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

6.61%

+10.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.24%

12.82%

+21.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.64%

22.70%

+22.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.51%

22.38%

+33.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.51%

22.25%

+33.26%