Сравнение CNSWF с MSCI
CNSWF (Constellation Software Inc) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. CNSWF operates in Software - Application (Technology), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CNSWF returned 18.47%/yr vs 24.54%/yr for MSCI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNSWF и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNSWF показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции CNSWF уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 18.47% против 24.54% соответственно.
CNSWF
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- -12.86%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -42.03%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 18.47%
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам CNSWF и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | -12.86% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between CNSWF and MSCI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between CNSWF and MSCI shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNSWF:
$44.29B
MSCI:
$43.98B
CNSWF:
$34.82
MSCI:
$17.28
CNSWF:
60.03
MSCI:
34.67
CNSWF:
3.18
MSCI:
2.15
CNSWF:
3.66
MSCI:
14.12
CNSWF:
$12.11B
MSCI:
$3.24B
CNSWF:
$4.15B
MSCI:
$2.68B
CNSWF:
$2.77B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSWF vs. MSCI — Ранг доходности на риск
CNSWF
MSCI
Сравнение CNSWF c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNSWF | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.09 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.52 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 1.37 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNSWF и MSCI
Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSWF | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -69.06% | +13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.12% | -18.07% | -37.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.25% | -25.99% | -29.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.25% | -43.74% | -11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.25% | -43.74% | -11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -6.94% | -36.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -13.07% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.56% | 6.92% | +29.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSWF и MSCI
Constellation Software Inc (CNSWF) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSWF | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 8.37% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 20.91% | +13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.50% | 28.70% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 30.72% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 31.18% | -2.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSWF и MSCI
Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности MSCI в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | 0.19% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNSWF и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNSWF и MSCI
CNSWF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
CNSWF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
CNSWF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
CNSWF and MSCI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNSWF has higher volatility (13.88%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNSWF и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор