PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNSWF с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNSWF с MA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNSWF (Constellation Software Inc) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. CNSWF operates in Software - Application (Technology), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CNSWF returned 18.47%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNSWF и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Software Inc (CNSWF) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNSWF показывает доходность -12.86%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNSWF имеют среднегодовую доходность 18.47%, а акции MA немного впереди с 18.64%.

CNSWF

1 день
-4.59%
1 месяц
16.43%
С начала года
-12.86%
6 месяцев
-12.08%
1 год
-42.03%
3 года*
0.56%
5 лет*
7.55%
10 лет*
18.47%

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-16.36%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNSWF и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNSWF
Constellation Software Inc		-12.86%-22.46%24.90%59.77%-15.99%43.09%34.48%53.34%6.04%33.51%
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between CNSWF and MA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г.

0.26

The correlation between CNSWF and MA shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNSWF:

$44.29B

MA:

$437.55B

EPS

CNSWF:

$34.82

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

CNSWF:

60.03

MA:

28.36

Коэффициент PEG

CNSWF:

3.18

MA:

1.65

Коэффициент P/S

CNSWF:

3.66

MA:

13.01

Коэффициент P/B

CNSWF:

11.37

MA:

65.09

Общая выручка (12 мес.)

CNSWF:

$12.11B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNSWF:

$4.15B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

CNSWF:

$2.77B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Software Inc

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с CNSWF:
CNSWF с MELICNSWF с LLYCNSWF с DTOL.TOCNSWF с FICOCNSWF с DOL.TOCNSWF с FIXCNSWF с AVGO
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

CNSWF vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNSWF
Ранг доходности на риск CNSWF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSWF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSWF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSWF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSWF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSWF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNSWF c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNSWFMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
-0.74

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
-0.91

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.89

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.79

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-1.59

+0.44

CNSWF vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNSWF на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа MA равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNSWF и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNSWF и MA

Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNSWFMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-62.67%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.12%

-20.91%

-34.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.25%

-20.91%

-34.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.25%

-28.25%

-27.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.25%

-41.00%

-14.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.59%

-17.82%

-25.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-9.82%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.56%

10.48%

+26.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CNSWF и MA

Constellation Software Inc (CNSWF) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNSWFMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.88%

6.46%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.02%

17.51%

+16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.50%

22.34%

+19.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

24.01%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

26.92%

+2.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNSWF и MA

Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNSWF
Constellation Software Inc		0.19%0.17%0.13%0.16%0.26%0.22%0.41%0.41%0.63%0.83%1.76%0.96%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNSWF и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
3.14B
8.40B
(CNSWF) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNSWF и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Software Inc и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
23.4%
58.4%
Активы портфеля
CNSWF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

CNSWF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

CNSWF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

CNSWF and MA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNSWF has higher volatility (13.88%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs MA's -62.67%.

MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNSWF и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор