Сравнение CNRG с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
CNRG и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNRG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Clean Power Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CNRG и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNRG и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 2.22% | 50.23% | -14.48% | -11.55% | -7.98% | -15.68% | 138.35% | 63.26% | -2.87% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | -1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, CNRG показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%.
CNRG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 82.17%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNRG и XLU
CNRG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
CNRG vs. XLU — Ранг доходности на риск
CNRG
XLU
Сравнение CNRG c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNRG | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.27 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.73 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 2.21 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 5.31 | +6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNRG | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.27 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.64 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CNRG и XLU составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNRG и XLU
Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 1.35% | 1.46% | 1.34% | 1.17% | 1.23% | 1.34% | 0.69% | 1.16% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок CNRG и XLU
Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNRG | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.49% | -51.98% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -9.18% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.32% | -25.26% | -34.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.53% | -2.72% | -30.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.02% | -10.26% | -21.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 3.82% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNRG и XLU
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNRG | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 5.09% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.57% | 10.36% | +19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.81% | 15.79% | +23.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.79% | 17.18% | +16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.77% | 19.21% | +16.56% |