PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNRG с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с XLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 5.26%/yr vs 20.45%/yr for XLE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 36.98%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.26%.

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNRG и XLE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.87%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-15.97%

Correlation

The correlation between CNRG and XLE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.32

The correlation between CNRG and XLE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNRG и XLE

Секторы
CNRG
XLE

Промышленность

41.2%

-

Технологии

29.1%

-

Коммунальные услуги

25.2%

-

Энергетика

3.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CNRG
41.2%
XLE

-

Технологии

CNRG
29.1%
XLE

-

Коммунальные услуги

CNRG
25.2%
XLE

-

Энергетика

CNRG
3.0%
XLE
100.0%

Потребительский циклический сектор

CNRG
1.6%
XLE

-

Сырьевые материалы

CNRG

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

CNRG

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

XLE

-

Финансовые услуги

CNRG

-

XLE

-

Здравоохранение

CNRG

-

XLE

-

Недвижимость

CNRG

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

CNRG vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNRG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNRGXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.36

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.01

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

4.00

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

11.60

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNRG vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNRGXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.36

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.79

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.31

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CNRG и XLE

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-71.26%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-12.05%

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-20.14%

-28.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

-26.04%

-33.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-6.09%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-17.98%

-13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

4.15%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и XLE

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

8.25%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.44%

16.51%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.33%

20.50%

+15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.99%

26.01%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

29.58%

+6.19%

Сравнение комиссий CNRG и XLE

CNRG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и XLE

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

CNRG and XLE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNRG has higher volatility (11.64%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs XLE's -71.26%.

On 5-year performance, XLE leads with 20.45% vs 5.26% for CNRG. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLE has performed better with a 20.45% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for CNRG.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.01% for CNRG.

CNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while XLE is Energy Equities. CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.08% for XLE.

CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор