Сравнение CNRG с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
CNRG и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNRG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Clean Power Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CNRG и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNRG и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 2.22% | 50.23% | -14.48% | -11.55% | -7.98% | -15.68% | 138.35% | 63.26% | -2.87% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -15.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CNRG показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.
CNRG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 82.17%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNRG и XLE
CNRG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
CNRG vs. XLE — Ранг доходности на риск
CNRG
XLE
Сравнение CNRG c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNRG | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.18 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.56 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 1.61 | +3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 4.23 | +7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNRG | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.18 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.89 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между CNRG и XLE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNRG и XLE
Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 1.35% | 1.46% | 1.34% | 1.17% | 1.23% | 1.34% | 0.69% | 1.16% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок CNRG и XLE
Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNRG | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.49% | -71.26% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -18.79% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.32% | -26.04% | -33.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.53% | -5.74% | -27.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.02% | -18.05% | -13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 7.15% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNRG и XLE
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNRG | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 6.45% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.57% | 14.46% | +15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.81% | 25.21% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.79% | 26.09% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.77% | 29.50% | +6.27% |