Сравнение CNRG с RAYS
CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CNRG tracks the S&P Kensho Clean Power Index while RAYS tracks the Solactive Solar Index. Both are passively managed. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности CNRG и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CNRG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 14.21%
- С начала года
- 36.98%
- 6 месяцев
- 26.99%
- 1 год
- 119.71%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- —
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNRG и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 22.94% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов CNRG и RAYS
Секторы
CNRG
RAYS
Промышленность
Технологии
Коммунальные услуги
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
CNRG
RAYS
Технологии
CNRG
RAYS
Коммунальные услуги
CNRG
RAYS
Энергетика
CNRG
RAYS
-
Потребительский циклический сектор
CNRG
RAYS
Сырьевые материалы
CNRG
-
RAYS
Коммуникационные услуги
CNRG
-
RAYS
-
Потребительский защитный сектор
CNRG
-
RAYS
-
Финансовые услуги
CNRG
-
RAYS
-
Здравоохранение
CNRG
-
RAYS
-
Недвижимость
CNRG
-
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNRG vs. RAYS — Ранг доходности на риск
CNRG
RAYS
Сравнение CNRG c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNRG | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNRG | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CNRG и RAYS
Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNRG | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.49% | 0.00% | -68.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | 0.00% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.81% | 0.00% | -31.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CNRG и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNRG | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.33% | 0.00% | +36.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.99% | 0.00% | +33.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.77% | 0.00% | +35.77% |
Сравнение комиссий CNRG и RAYS
CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNRG и RAYS
Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 1.01% | 1.46% | 1.34% | 1.17% | 1.23% | 1.34% | 0.69% | 1.16% | 0.35% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.
CNRG has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for RAYS.
CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для CNRG и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор