PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNRG с RAYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNRG с RAYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Global X Solar ETF (RAYS).

CNRG и RAYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNRG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Clean Power Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNRG и RAYS

2026 (YTD)
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		-8.26%
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%

Доходность по периодам

CNRG

1 день
1.20%
1 месяц
-3.28%
С начала года
2.22%
6 месяцев
3.99%
1 год
82.17%
3 года*
3.13%
5 лет*
-3.01%
10 лет*
—

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Global X Solar ETF

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с RAYS:
RAYS с TANRAYS с PBWRAYS с FANRAYS с ICLNRAYS с XOMRAYS с KWTRAYS с CVX

Сравнение комиссий CNRG и RAYS

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.

RAYS
Global X Solar ETF
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Доходность на риск

CNRG vs. RAYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RAYS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNRG c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNRGRAYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.75

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNRG vs. RAYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNRGRAYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и RAYS

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.35%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNRG и RAYS

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и RAYS.

Загрузка...

Показатели просадок

CNRGRAYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

0.00%

-68.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.53%

0.00%

-33.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.02%

0.00%

-32.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и RAYS

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNRGRAYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.81%

0.00%

+38.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.79%

0.00%

+33.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

0.00%

+35.77%