PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNRG с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 1.27%/yr vs 17.50%/yr for NLR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%.

CNRG

1 день
-4.28%
1 месяц
-11.93%
6 месяцев
-1.18%
С начала года
7.93%
1 год
51.59%
3 года*
4.59%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNRG и NLR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		7.93%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.05%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%-2.33%

Correlation

The correlation between CNRG and NLR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.52

The correlation between CNRG and NLR shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNRG и NLR

Секторы
CNRG
NLR

Промышленность

35.6%
18.9%

Коммунальные услуги

30.6%
29.2%

Энергетика

28.6%
48.0%

Технологии

2.7%
1.8%

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CNRG
35.6%
NLR
18.9%

Коммунальные услуги

CNRG
30.6%
NLR
29.2%

Энергетика

CNRG
28.6%
NLR
48.0%

Технологии

CNRG
2.7%
NLR
1.8%

Потребительский циклический сектор

CNRG
2.3%
NLR

-

Сырьевые материалы

CNRG

-

NLR
2.3%

Коммуникационные услуги

CNRG

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

NLR

-

Финансовые услуги

CNRG

-

NLR

-

Здравоохранение

CNRG

-

NLR

-

Недвижимость

CNRG

-

NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

CNRG vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNRG c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNRGNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.15

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.09

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.17

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

-0.39

+6.44

CNRG vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNRG и NLR

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-65.05%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-36.32%

+13.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-36.32%

-12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

-36.32%

-22.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-36.32%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.66%

-35.67%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

15.87%

-7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и NLR

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.63%

9.39%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.37%

32.73%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

43.21%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.67%

29.90%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.05%

24.42%

+11.63%

Сравнение комиссий CNRG и NLR

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и NLR

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.27%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

CNRG and NLR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNRG has higher volatility (12.63%) compared to NLR (9.39%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs NLR's -65.05%.

On 5-year performance, NLR leads with 17.50% vs 1.27% for CNRG. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NLR has performed better with a 17.50% return vs 1.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.27% for CNRG.

CNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while NLR is Uranium. CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.56% for NLR.

CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор