PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNRG с INR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с INR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index, while INR (Infinity Natural Resources, Inc) is a stock. Over the past year, CNRG returned 91.16% vs -29.11% for INR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и INR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Infinity Natural Resources, Inc (INR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у INR с доходностью -13.71%.

CNRG

1 день
-0.09%
1 месяц
-9.76%
С начала года
21.85%
6 месяцев
17.48%
1 год
91.16%
3 года*
11.56%
5 лет*
2.37%
10 лет*
—

INR

1 день
-1.32%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-13.71%
6 месяцев
-12.77%
1 год
-29.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNRG и INR

2026 (YTD)2025
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		21.85%47.39%
INR
Infinity Natural Resources, Inc		-13.71%-33.53%

Correlation

The correlation between CNRG and INR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

0.06

The correlation between CNRG and INR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Infinity Natural Resources, Inc

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с INR:
INR с HAPINR с IQQQ.DEINR с AMINR с NOKINR с SWXINR с KNSAINR с MPLX

Доходность на риск

CNRG vs. INR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
INR
Ранг доходности на риск INR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNRG c INR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Infinity Natural Resources, Inc (INR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNRGINRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
-0.61

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-0.67

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.92

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

-0.73

+5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

-1.23

+13.45

CNRG vs. INR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа INR равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и INR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNRG и INR

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки INR в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и INR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGINRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-49.46%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-40.14%

+22.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.76%

-42.64%

+21.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.71%

-29.80%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

23.78%

-16.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и INR

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Infinity Natural Resources, Inc (INR) имеют волатильность 14.99% и 14.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGINRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.99%

14.31%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.12%

33.33%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.03%

47.83%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.47%

49.54%

-15.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.97%

49.54%

-13.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и INR

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как INR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.12%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%
INR
Infinity Natural Resources, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNRG and INR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNRG has higher volatility (14.99%) compared to INR (14.31%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs INR's -49.46%.

CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и INR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор