PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNRG с INR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с INR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index, while INR (Infinity Natural Resources, Inc) is a stock. Over the past year, CNRG returned 119.71% vs -18.61% for INR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и INR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Infinity Natural Resources, Inc (INR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 36.98%, что значительно выше, чем у INR с доходностью -8.83%.

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

INR

1 день
1.82%
1 месяц
-20.15%
С начала года
-8.83%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNRG и INR

2026 (YTD)2025
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%49.16%
INR
Infinity Natural Resources, Inc		-8.83%-30.09%

Correlation

The correlation between CNRG and INR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.07

The correlation between CNRG and INR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Infinity Natural Resources, Inc

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с INR:
INR с HAPINR с IQQQ.DEINR с AMINR с NOKINR с KNSAINR с SWXINR с HCC

Доходность на риск

CNRG vs. INR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
INR
Ранг доходности на риск INR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNRG c INR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Infinity Natural Resources, Inc (INR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNRGINRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
-0.40

+3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
-0.29

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.97

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

-0.44

+7.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

-0.74

+18.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNRG vs. INR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа INR равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и INR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNRGINRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

-0.40

+3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.58

+1.20

Просадки

Сравнение просадок CNRG и INR

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки INR в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и INR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGINRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-48.84%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-42.74%

+25.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-38.65%

+27.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-28.53%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

25.16%

-18.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и INR

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) составляет 11.64%, в то время как у Infinity Natural Resources, Inc (INR) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что CNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGINRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

14.77%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.44%

32.70%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.33%

47.19%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.99%

49.18%

-15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

49.18%

-13.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и INR

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как INR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%
INR
Infinity Natural Resources, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNRG and INR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INR has higher volatility (14.77%) compared to CNRG (11.64%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs INR's -48.84%.

CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и INR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор