Сравнение CNQ с BRO
CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ returned 17.89%/yr vs 13.86%/yr for BRO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -24.34%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 17.89% против 13.86% соответственно.
CNQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 35.04%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 43.50%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 17.89%
BRO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- -24.34%
- 6 месяцев
- -26.12%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -1.70%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам CNQ и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 35.04% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -24.34% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between CNQ and BRO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г. | 0.21 |
The correlation between CNQ and BRO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ:
CA$4.65
BRO:
$4.76
CNQ:
13.62
BRO:
12.59
CNQ:
0.65
BRO:
0.92
CNQ:
3.25
BRO:
2.25
CNQ:
CA$40.74B
BRO:
$6.43B
CNQ:
CA$12.53B
BRO:
$3.82B
CNQ:
CA$22.99B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ vs. BRO — Ранг доходности на риск
CNQ
BRO
Сравнение CNQ c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.71 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.86 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | -1.44 | +8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ и BRO
Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -55.85% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -50.55% | +36.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -55.85% | +20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -55.85% | +20.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | -55.85% | -21.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -51.29% | +41.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -13.54% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 30.12% | -23.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и BRO
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Brown & Brown, Inc. (BRO) имеют волатильность 8.56% и 8.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 8.65% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.09% | 21.99% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 28.46% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 24.82% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.24% | 23.70% | +16.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и BRO
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности BRO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.08% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.84% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ и BRO
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ and BRO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (8.65%) compared to CNQ (8.56%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs BRO's -55.85%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNQ и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор