PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQ с BIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ (Canadian Natural Resources Limited) is a stock, while BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) is Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Over the past 10 years, CNQ returned 17.89%/yr vs 1.89%/yr for BIV. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CNQ и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 17.89% против 1.89% соответственно.

CNQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.03%
С начала года
35.04%
6 месяцев
38.56%
1 год
43.50%
3 года*
23.03%
5 лет*
26.12%
10 лет*
17.89%

BIV

1 день
-0.13%
1 месяц
0.18%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.29%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		35.04%15.58%-1.31%23.72%42.82%83.55%-19.06%39.72%-29.92%15.97%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.06%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%

Correlation

The correlation between CNQ and BIV is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г.

-0.17

The correlation between CNQ and BIV shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с CNQ:
CNQ с CVECNQ с XOMCNQ с IMOCNQ с CSU.TOCNQ с ALARCNQ с OKECNQ с NFE
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Доходность на риск

CNQ vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ
Ранг доходности на риск CNQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.07

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.61

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.36

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

3.90

+3.02

CNQ vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BIV равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ и BIV

Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и BIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-18.95%

-61.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-3.18%

-10.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.85%

-6.07%

-29.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.85%

-18.74%

-17.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.84%

-18.95%

-58.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-1.86%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.51%

-3.39%

-20.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

1.10%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и BIV

Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

1.45%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.09%

2.98%

+21.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

4.03%

+25.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

6.41%

+26.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.24%

5.51%

+34.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и BIV

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности BIV в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		3.84%5.01%5.02%4.17%6.31%3.78%5.26%3.49%4.56%3.08%2.94%4.21%

Часто задаваемые вопросы

CNQ and BIV have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNQ has higher volatility (8.56%) compared to BIV (1.45%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs BIV's -18.95%.

CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор