Сравнение CNQ с ARCC
CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ returned 17.25%/yr vs 13.10%/yr for ARCC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 31.20%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 17.25% против 13.10% соответственно.
CNQ
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- 31.20%
- 6 месяцев
- 36.98%
- 1 год
- 34.95%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 25.54%
- 10 лет*
- 17.25%
ARCC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам CNQ и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 31.20% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
ARCC Ares Capital Corporation | -3.03% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between CNQ and ARCC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.33 |
The correlation between CNQ and ARCC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ:
$92.25B
ARCC:
$13.37B
CNQ:
CA$4.65
ARCC:
$1.63
CNQ:
13.22
ARCC:
11.42
CNQ:
0.64
ARCC:
1.71
CNQ:
3.15
ARCC:
4.99
CNQ:
2.88
ARCC:
0.95
CNQ:
CA$40.74B
ARCC:
$2.63B
CNQ:
CA$12.53B
ARCC:
$1.86B
CNQ:
CA$22.99B
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ vs. ARCC — Ранг доходности на риск
CNQ
ARCC
Сравнение CNQ c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.24 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | -0.44 | +5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ и ARCC
Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -79.36% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -19.35% | +5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -19.35% | -16.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -21.76% | -14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | -56.77% | -21.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -11.74% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -9.10% | -14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 10.70% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и ARCC
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 3.76% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 14.83% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.08% | 18.49% | +10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 19.95% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 25.58% | +14.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и ARCC
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности ARCC в 10.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.31% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 2.97% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ и ARCC
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ and ARCC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNQ has higher volatility (8.91%) compared to ARCC (3.76%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs ARCC's -79.36%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNQ и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор