Сравнение CNQ с AGO
CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and AGO (Assured Guaranty Ltd.) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AGO operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ returned 17.89%/yr vs 13.58%/yr for AGO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и AGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у AGO с доходностью -14.12%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции AGO по среднегодовой доходности: 17.89% против 13.58% соответственно.
CNQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 35.04%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 17.89%
AGO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -14.12%
- 6 месяцев
- -14.45%
- 1 год
- -8.27%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам CNQ и AGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 35.04% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
AGO Assured Guaranty Ltd. | -14.12% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
Correlation
The correlation between CNQ and AGO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2004 г. | 0.30 |
The correlation between CNQ and AGO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ:
CA$4.65
AGO:
$11.20
CNQ:
13.62
AGO:
6.83
CNQ:
0.65
AGO:
0.06
CNQ:
3.25
AGO:
2.98
CNQ:
CA$40.74B
AGO:
$951.00M
CNQ:
CA$12.53B
AGO:
$663.00M
CNQ:
CA$22.99B
AGO:
$500.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ vs. AGO — Ранг доходности на риск
CNQ
AGO
Сравнение CNQ c AGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Assured Guaranty Ltd. (AGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ | AGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.43 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | -1.04 | +7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ и AGO
Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки AGO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и AGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ | AGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -90.18% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -19.84% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -21.83% | -14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -30.23% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | -61.48% | -16.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -17.86% | +8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -19.83% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 8.12% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и AGO
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Assured Guaranty Ltd. (AGO) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ | AGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 5.98% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.09% | 16.99% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 21.62% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 27.30% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.24% | 33.96% | +6.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и AGO
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности AGO в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.88% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 2.89% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и AGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Assured Guaranty Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ и AGO
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
AGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
AGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
AGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 261.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ and AGO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNQ has higher volatility (8.56%) compared to AGO (5.98%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs AGO's -90.18%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNQ и AGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор