Сравнение CNM с XPO
CNM (Core & Main, Inc.) and XPO (XPO Logistics, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CNM in Industrial Distribution, XPO in Integrated Freight & Logistics. Over the past 3 years, CNM returned 22.73%/yr vs 66.70%/yr for XPO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNM и XPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CNM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- -12.92%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPO
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 65.30%
- 6 месяцев
- 59.53%
- 1 год
- 89.63%
- 3 года*
- 66.70%
- 5 лет*
- 35.18%
- 10 лет*
- 36.48%
Сравнение доходности по годам CNM и XPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 65.30% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | -5.20% |
Correlation
The correlation between CNM and XPO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
CNM:
$3.34
XPO:
$2.92
CNM:
15.56
XPO:
76.98
CNM:
0.25
XPO:
2.89
CNM:
0.90
XPO:
3.23
CNM:
$7.65B
XPO:
$8.30B
CNM:
$2.06B
XPO:
$772.00M
CNM:
$856.00M
XPO:
$1.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNM vs. XPO — Ранг доходности на риск
CNM
XPO
Сравнение CNM c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNM | XPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 5.77 | -6.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 13.70 | -14.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNM | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 2.08 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CNM и XPO
Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и XPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNM | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -82.85% | +42.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -15.63% | -18.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.74% | -42.19% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.41% | -1.62% | -20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -30.28% | +13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.18% | 6.56% | +13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNM и XPO
Текущая волатильность для Core & Main, Inc. (CNM) составляет 9.32%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что CNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNM | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 9.87% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 31.81% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.22% | 43.47% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.68% | 46.90% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.68% | 47.80% | -7.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNM и XPO
Ни CNM, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNM и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNM и XPO
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
CNM and XPO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPO has higher volatility (9.87%) compared to CNM (9.32%). In terms of maximum drawdown, CNM dropped -40.00% vs XPO's -82.85%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNM и XPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор