Сравнение CNM с PSN
CNM (Core & Main, Inc.) and PSN (Parsons Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CNM in Industrial Distribution, PSN in Specialty Industrial Machinery. Over the past 3 years, CNM returned 22.73%/yr vs 8.17%/yr for PSN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNM и PSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CNM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- -12.92%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSN
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 19.40%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNM и PSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
PSN Parsons Corporation | -4.98% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -13.56% |
Correlation
The correlation between CNM and PSN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CNM:
$3.34
PSN:
$2.78
CNM:
15.56
PSN:
21.09
CNM:
0.25
PSN:
0.52
CNM:
0.90
PSN:
0.76
CNM:
$7.65B
PSN:
$6.30B
CNM:
$2.06B
PSN:
$1.08B
CNM:
$856.00M
PSN:
$507.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNM vs. PSN — Ранг доходности на риск
CNM
PSN
Сравнение CNM c PSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNM | PSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.30 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.58 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNM | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.32 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.28 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CNM и PSN
Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки PSN в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и PSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNM | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -56.99% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -45.41% | +11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.74% | -56.99% | +18.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.41% | -48.18% | +25.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -16.65% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.18% | 23.82% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNM и PSN
Текущая волатильность для Core & Main, Inc. (CNM) составляет 9.32%, в то время как у Parsons Corporation (PSN) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что CNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNM | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 13.53% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 39.45% | -16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.22% | 42.95% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.68% | 33.37% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.68% | 34.97% | +5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNM и PSN
Ни CNM, ни PSN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNM и PSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNM и PSN
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
CNM and PSN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSN has higher volatility (13.53%) compared to CNM (9.32%). In terms of maximum drawdown, CNM dropped -40.00% vs PSN's -56.99%.
PSN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNM и PSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор