PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNJFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNJFX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CNJFX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 9 июл. 1989 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CNJFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNJFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		6.86%18.27%-1.53%14.15%-18.49%-7.92%9.93%19.15%-10.80%20.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CNJFX показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CNJFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.47% против 14.06% соответственно.

CNJFX

1 день
3.09%
1 месяц
-6.22%
С начала года
6.86%
6 месяцев
10.70%
1 год
25.05%
3 года*
11.00%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.47%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Japan Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CNJFX:
CNJFX с FJPNXCNJFX с FSJPXCNJFX с MJFOXCNJFX с DFJSXCNJFX с FJPCXCNJFX с FPJAXCNJFX с PRJPX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CNJFX и SPY

CNJFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CNJFX
Commonwealth Japan Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CNJFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNJFX
Ранг доходности на риск CNJFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNJFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNJFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNJFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNJFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNJFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNJFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNJFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.96

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.49

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.53

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

7.27

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNJFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNJFX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNJFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNJFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.96

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.79

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.56

-0.64

Корреляция

Корреляция между CNJFX и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNJFX и SPY

Дивидендная доходность CNJFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		1.13%1.20%0.58%0.10%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CNJFX и SPY

Максимальная просадка CNJFX за все время составила -73.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNJFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CNJFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.98%

-55.19%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-12.05%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.47%

-24.50%

-11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-33.72%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.09%

-5.53%

-31.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.01%

-9.09%

-40.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.54%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CNJFX и SPY

Commonwealth Japan Fund (CNJFX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CNJFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNJFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

5.35%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

9.50%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

19.06%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

17.06%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.92%

-0.64%