Сравнение CNJFX с FPJAX
CNJFX (Commonwealth Japan Fund) and FPJAX (Fidelity Advisor Japan Fund Class A) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, CNJFX returned 5.24%/yr vs 10.84%/yr for FPJAX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CNJFX charges 1.75%/yr vs 1.38%/yr for FPJAX.
Доходность
Сравнение доходности CNJFX и FPJAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNJFX показывает доходность 20.37%, что значительно ниже, чем у FPJAX с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции CNJFX уступали акциям FPJAX по среднегодовой доходности: 5.24% против 10.84% соответственно.
CNJFX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- 15.10%
- С начала года
- 20.37%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 5.24%
- Всё время*
- -0.93%
FPJAX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 26.21%
- 1 год
- 39.02%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 10.84%
- Всё время*
- 7.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CNJFX и FPJAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNJFX Commonwealth Japan Fund | 20.37% | 18.27% | -1.53% | 14.15% | -18.49% | -7.92% | 9.93% | 19.15% | -10.80% | 20.61% |
FPJAX Fidelity Advisor Japan Fund Class A | 26.21% | 31.28% | 7.02% | 15.59% | -22.48% | 2.86% | 25.03% | 25.36% | -15.10% | 29.20% |
Correlation
The correlation between CNJFX and FPJAX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 0.78 |
The correlation between CNJFX and FPJAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNJFX vs. FPJAX — Ранг доходности на риск
CNJFX
FPJAX
Сравнение CNJFX c FPJAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class A (FPJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNJFX | FPJAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.04 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 9.68 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNJFX и FPJAX
Максимальная просадка CNJFX за все время составила -73.98%, что больше максимальной просадки FPJAX в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNJFX и FPJAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNJFX | FPJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.98% | -36.39% | -37.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -12.75% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -19.30% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.47% | -36.39% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -36.39% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.14% | -3.24% | -25.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.79% | -9.85% | -39.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.00% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNJFX и FPJAX
Текущая волатильность для Commonwealth Japan Fund (CNJFX) составляет 6.85%, в то время как у Fidelity Advisor Japan Fund Class A (FPJAX) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что CNJFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNJFX | FPJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 8.38% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 19.88% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 23.70% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 20.60% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 18.56% | -1.17% |
Сравнение комиссий CNJFX и FPJAX
CNJFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FPJAX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNJFX и FPJAX
Дивидендная доходность CNJFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FPJAX в 7.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNJFX Commonwealth Japan Fund | 1.00% | 1.20% | 0.58% | 0.10% | 0.00% | 4.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPJAX Fidelity Advisor Japan Fund Class A | 7.71% | 9.73% | 4.54% | 3.47% | 0.00% | 11.39% | 1.60% | 0.98% | 0.00% | 0.23% | 0.79% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
CNJFX and FPJAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPJAX has higher volatility (8.38%) compared to CNJFX (6.85%). In terms of maximum drawdown, CNJFX dropped -73.98% vs FPJAX's -36.39%.
FPJAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNJFX и FPJAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор