Сравнение CNJFX с DFJSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX).
CNJFX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 9 июл. 1989 г.. DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности CNJFX и DFJSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNJFX и DFJSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNJFX Commonwealth Japan Fund | 3.66% | 18.27% | -1.53% | 14.15% | -18.49% | -7.92% | 9.93% | 19.15% | -10.80% | 20.61% |
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.43% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CNJFX показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у DFJSX с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции CNJFX уступали акциям DFJSX по среднегодовой доходности: 4.16% против 8.47% соответственно.
CNJFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 4.16%
DFJSX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNJFX и DFJSX
CNJFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DFJSX в 0.42%.
Доходность на риск
CNJFX vs. DFJSX — Ранг доходности на риск
CNJFX
DFJSX
Сравнение CNJFX c DFJSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNJFX | DFJSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.62 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.18 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.09 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 7.69 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNJFX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.62 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.46 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.51 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.29 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между CNJFX и DFJSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNJFX и DFJSX
Дивидендная доходность CNJFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DFJSX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNJFX Commonwealth Japan Fund | 1.16% | 1.20% | 0.58% | 0.10% | 0.00% | 4.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.37% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок CNJFX и DFJSX
Максимальная просадка CNJFX за все время составила -73.98%, примерно равная максимальной просадке DFJSX в -76.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNJFX и DFJSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNJFX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.98% | -76.17% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -12.53% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.47% | -31.39% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -40.32% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.97% | -12.02% | -26.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.01% | -30.20% | -19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.44% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNJFX и DFJSX
Commonwealth Japan Fund (CNJFX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что CNJFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNJFX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 6.94% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 12.29% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 17.47% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 16.07% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 16.53% | +0.74% |