Сравнение CNJFX с DFJSX
CNJFX (Commonwealth Japan Fund) and DFJSX (DFA Japanese Small Company Portfolio) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, CNJFX returned 5.24%/yr vs 8.92%/yr for DFJSX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CNJFX charges 1.75%/yr vs 0.42%/yr for DFJSX.
Доходность
Сравнение доходности CNJFX и DFJSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNJFX показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у DFJSX с доходностью 17.66%. За последние 10 лет акции CNJFX уступали акциям DFJSX по среднегодовой доходности: 5.24% против 8.92% соответственно.
CNJFX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- 15.10%
- С начала года
- 20.37%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 5.24%
- Всё время*
- -0.93%
DFJSX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 17.66%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 8.92%
- Всё время*
- 6.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CNJFX и DFJSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNJFX Commonwealth Japan Fund | 20.37% | 18.27% | -1.53% | 14.15% | -18.49% | -7.92% | 9.93% | 19.15% | -10.80% | 20.61% |
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 17.66% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
Correlation
The correlation between CNJFX and DFJSX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1996 г. | 0.75 |
The correlation between CNJFX and DFJSX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNJFX vs. DFJSX — Ранг доходности на риск
CNJFX
DFJSX
Сравнение CNJFX c DFJSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNJFX | DFJSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.21 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 6.63 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNJFX и DFJSX
Максимальная просадка CNJFX за все время составила -73.98%, примерно равная максимальной просадке DFJSX в -76.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNJFX и DFJSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNJFX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.98% | -76.17% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -12.53% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -13.31% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.47% | -31.39% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -40.32% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.14% | 0.00% | -29.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.79% | -29.98% | -19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.15% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNJFX и DFJSX
Commonwealth Japan Fund (CNJFX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что CNJFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNJFX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.41% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 14.24% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 17.39% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 16.42% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 16.66% | +0.73% |
Сравнение комиссий CNJFX и DFJSX
CNJFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DFJSX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNJFX и DFJSX
Дивидендная доходность CNJFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности DFJSX в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNJFX Commonwealth Japan Fund | 1.00% | 1.20% | 0.58% | 0.10% | 0.00% | 4.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 2.97% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
CNJFX and DFJSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNJFX has higher volatility (6.85%) compared to DFJSX (6.41%). In terms of maximum drawdown, CNJFX dropped -73.98% vs DFJSX's -76.17%.
DFJSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNJFX и DFJSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор