PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNJFX с FSJPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNJFX с FSJPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CNJFX (Commonwealth Japan Fund) and FSJPX (Fidelity SAI Japan Stock Index Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 5 years, CNJFX returned 4.41%/yr vs 9.32%/yr for FSJPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CNJFX charges 1.75%/yr vs 0.11%/yr for FSJPX.

Доходность

Сравнение доходности CNJFX и FSJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNJFX показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у FSJPX с доходностью 16.24%.

CNJFX

1 день
-1.14%
1 месяц
6.79%
С начала года
18.76%
6 месяцев
21.04%
1 год
31.33%
3 года*
13.26%
5 лет*
4.41%
10 лет*
4.95%

FSJPX

1 день
0.00%
1 месяц
5.37%
С начала года
16.24%
6 месяцев
17.54%
1 год
32.39%
3 года*
18.94%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNJFX и FSJPX

2026 (YTD)20252024202320222021
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		18.76%18.27%-1.53%14.15%-18.49%-2.02%
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund		16.24%26.39%7.19%20.25%-17.02%1.16%

Correlation

The correlation between CNJFX and FSJPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г.

0.83

The correlation between CNJFX and FSJPX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Japan Fund

Fidelity SAI Japan Stock Index Fund

Часто сравнивают с CNJFX:
CNJFX с SPYCNJFX с FJPCXCNJFX с JOFCNJFX с DFJSXCNJFX с MJFOXCNJFX с FPJAXCNJFX с FJPNX
Часто сравнивают с FSJPX:
FSJPX с FXAIXFSJPX с FPJAXFSJPX с JOFFSJPX с FJPCXFSJPX с PRJPXFSJPX с FJPNXFSJPX с EWJ

Доходность на риск

CNJFX vs. FSJPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNJFX
Ранг доходности на риск CNJFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNJFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNJFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNJFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNJFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNJFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSJPX
Ранг доходности на риск FSJPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSJPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSJPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSJPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSJPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSJPX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNJFX c FSJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNJFXFSJPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.49

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.15

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.28

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

7.89

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNJFX vs. FSJPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNJFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSJPX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNJFX и FSJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNJFXFSJPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.51

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.53

-0.58

Просадки

Сравнение просадок CNJFX и FSJPX

Максимальная просадка CNJFX за все время составила -73.98%, что больше максимальной просадки FSJPX в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNJFX и FSJPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNJFXFSJPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.98%

-32.91%

-41.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-13.59%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.82%

-15.45%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.47%

-32.91%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.08%

-0.15%

-29.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.91%

-9.85%

-40.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.94%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CNJFX и FSJPX

Текущая волатильность для Commonwealth Japan Fund (CNJFX) составляет 3.87%, в то время как у Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что CNJFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNJFXFSJPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.52%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

15.40%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

20.84%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

18.36%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.35%

-1.07%

Сравнение комиссий CNJFX и FSJPX

CNJFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FSJPX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNJFX и FSJPX

Дивидендная доходность CNJFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FSJPX в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		1.01%1.20%0.58%0.10%0.00%4.25%
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund		4.52%5.25%2.26%4.10%2.28%0.97%

Часто задаваемые вопросы

CNJFX and FSJPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSJPX has higher volatility (4.52%) compared to CNJFX (3.87%). In terms of maximum drawdown, CNJFX dropped -73.98% vs FSJPX's -32.91%.

CNJFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNJFX и FSJPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор