PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNJFX с FJPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNJFX с FJPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX).

CNJFX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 9 июл. 1989 г.. FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности CNJFX и FJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNJFX и FJPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		6.86%18.27%-1.53%14.15%-18.49%-7.92%9.93%19.15%-10.80%20.61%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		6.17%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.11%25.42%25.74%-14.84%29.26%

Доходность по периодам

С начала года, CNJFX показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у FJPNX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции CNJFX уступали акциям FJPNX по среднегодовой доходности: 4.47% против 10.25% соответственно.

CNJFX

1 день
3.09%
1 месяц
-6.22%
С начала года
6.86%
6 месяцев
10.70%
1 год
25.05%
3 года*
11.00%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.47%

FJPNX

1 день
3.50%
1 месяц
-8.58%
С начала года
6.17%
6 месяцев
10.71%
1 год
38.02%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Japan Fund

Fidelity Japan Fund

Часто сравнивают с CNJFX:
CNJFX с SPYCNJFX с MJFOXCNJFX с FSJPXCNJFX с DFJSXCNJFX с FJPCXCNJFX с FPJAXCNJFX с PRJPX
Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с ^N225FJPNX с JPXNFJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с BRK-BFJPNX с KWEBFJPNX с SPY

Сравнение комиссий CNJFX и FJPNX

CNJFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FJPNX в 1.09%.

CNJFX
Commonwealth Japan Fund
FJPNX
Fidelity Japan Fund

Доходность на риск

CNJFX vs. FJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNJFX
Ранг доходности на риск CNJFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNJFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNJFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNJFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNJFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNJFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNJFX c FJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNJFXFJPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.63

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.18

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.78

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

10.30

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNJFX vs. FJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNJFX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJPNX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNJFX и FJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNJFXFJPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.63

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.33

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.57

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.24

-0.32

Корреляция

Корреляция между CNJFX и FJPNX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNJFX и FJPNX

Дивидендная доходность CNJFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FJPNX в 9.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		1.13%1.20%0.58%0.10%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		9.38%9.95%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.23%1.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок CNJFX и FJPNX

Максимальная просадка CNJFX за все время составила -73.98%, что больше максимальной просадки FJPNX в -64.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNJFX и FJPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNJFXFJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.98%

-64.83%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-12.74%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.47%

-36.23%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-36.23%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.09%

-9.68%

-27.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.01%

-25.01%

-25.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.47%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CNJFX и FJPNX

Текущая волатильность для Commonwealth Japan Fund (CNJFX) составляет 8.00%, в то время как у Fidelity Japan Fund (FJPNX) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что CNJFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNJFXFJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

10.59%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

16.57%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

23.06%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

19.70%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.18%

-0.90%