- ISIN
- US2030421067
- CUSIP
- 203042106
- Эмитент
- Commonwealth Intl Series Tr
- Дата выпуска
- 9 июл. 1989 г.
- Категория
- Japan Equities, Asia Pacific Equities
- Минимальные инвестиции
- $200
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNJFX
Commonwealth Japan Fund (CNJFX) прибавил 18.5% с начала года. Текущая цена акции CNJFX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CNJFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,258.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Commonwealth Japan Fund (CNJFX) показал доход в 18.54% с начала года и 32.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNJFX составила 5.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Commonwealth Japan Fund
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 13.85%
- С начала года
- 18.54%
- 1 год
- 32.40%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CNJFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 288.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был июль 2000 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CNJFX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 7 окт. 1998 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 27 дек. 2006 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.20% | 12.42% | -7.89% | 5.57% | 7.30% | 0.00% | -2.08% | 18.54% | |||||
| 2025 | 0.00% | 1.07% | 0.53% | 3.68% | 1.52% | 1.75% | -0.74% | 5.94% | 0.23% | -0.23% | 1.87% | 1.45% | 18.27% |
| 2024 | 0.79% | 1.56% | 1.79% | -5.78% | 0.80% | -1.59% | 6.72% | 2.02% | -0.49% | -5.96% | 2.37% | -3.05% | -1.53% |
| 2023 | 4.48% | -4.00% | 3.57% | 0.86% | 0.28% | 3.41% | 2.20% | -1.61% | -3.55% | -3.12% | 5.85% | 5.63% | 14.15% |
| 2022 | -5.84% | -1.55% | -4.46% | -7.69% | 0.89% | -5.31% | 6.85% | -3.79% | -8.79% | 0.66% | 11.22% | -0.59% | -18.49% |
| 2021 | -2.80% | -2.21% | 0.45% | -2.03% | 2.07% | -2.03% | 0.69% | 3.88% | 1.10% | -4.13% | -4.31% | 1.46% | -7.92% |
Метрики бенчмарка
Commonwealth Japan Fund has an annualized alpha of -3.36%, beta of 0.41, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 11, 1996.
- This fund participated in 69.69% of S&P 500 Index downside but only 35.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.19 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.19 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.36%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 35.30%
- Участие в снижении
- 69.69%
Комиссия
Комиссия CNJFX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNJFX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNJFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.24 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 9.71 | -0.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Commonwealth Japan Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.02% | 1.20% | 0.58% | 0.10% | 0.00% | 4.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commonwealth Japan Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Commonwealth Japan Fund показал максимальную просадку в 73.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Commonwealth Japan Fund составляет 30.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.98%март 2009 г. | 9y 2mo | — | 26y 6moянв. 2000 г. - сейчас | Финансовый кризис2007–2009 |
-51.10%окт. 1998 г. | 2y 3mo | 1y 1mo | 3y 5moиюнь 1996 г. - нояб. 1999 г. | — |
-7.64%дек. 1999 г. | 15d | 16d | 1mo 1dнояб. 1999 г. - дек. 1999 г. | — |
-0.65%июнь 1996 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 1996 г. - июнь 1996 г. | — |
Показатели просадок
| CNJFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.98% | -56.78% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -9.10% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -18.90% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.47% | -25.43% | -11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -33.92% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.22% | -1.00% | -29.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.83% | -10.70% | -39.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.09% | +1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CNJFX
Добавьте Commonwealth Japan Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNJFX