PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNJFX с JOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNJFX с JOF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CNJFX (Commonwealth Japan Fund) and JOF (Japan Smaller Capitalization Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, CNJFX returned 5.92%/yr vs 10.35%/yr for JOF. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNJFX charges 1.75%/yr vs 0.01%/yr for JOF.

Доходность

Сравнение доходности CNJFX и JOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Japan Smaller Capitalization Fund (JOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNJFX показывает доходность 23.80%, что значительно выше, чем у JOF с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции CNJFX уступали акциям JOF по среднегодовой доходности: 5.92% против 10.35% соответственно.

CNJFX

1 день
0.19%
1 месяц
6.50%
С начала года
23.80%
6 месяцев
22.95%
1 год
38.98%
3 года*
15.37%
5 лет*
5.62%
10 лет*
5.92%

JOF

1 день
-3.03%
1 месяц
1.04%
С начала года
9.06%
6 месяцев
11.48%
1 год
34.66%
3 года*
23.70%
5 лет*
10.56%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNJFX и JOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		23.80%18.27%-1.53%14.15%-18.49%-7.92%9.93%19.15%-10.80%20.61%
JOF
Japan Smaller Capitalization Fund		9.06%52.12%5.28%21.40%-17.07%-6.15%4.76%16.62%-15.66%40.78%

Correlation

The correlation between CNJFX and JOF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1996 г.

0.50

The correlation between CNJFX and JOF shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Japan Fund

Japan Smaller Capitalization Fund

Часто сравнивают с CNJFX:
CNJFX с SPYCNJFX с FJPCXCNJFX с FSJPXCNJFX с MJFOXCNJFX с FPJAXCNJFX с DFJSXCNJFX с FJPNX
Часто сравнивают с JOF:
JOF с FSJPXJOF с FJPIXJOF с FJPTXJOF с SCJJOF с FJSCXJOF с DFJSXJOF с EWJ

Доходность на риск

CNJFX vs. JOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNJFX
Ранг доходности на риск CNJFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNJFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNJFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNJFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNJFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNJFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JOF
Ранг доходности на риск JOF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOF: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNJFX c JOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Japan Smaller Capitalization Fund (JOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNJFXJOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.75

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.34

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.02

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

5.55

+5.92

CNJFX vs. JOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNJFX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JOF равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNJFX и JOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNJFX и JOF

Максимальная просадка CNJFX за все время составила -73.98%, примерно равная максимальной просадке JOF в -74.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNJFX и JOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNJFXJOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.98%

-74.98%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-17.21%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.82%

-17.21%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.47%

-37.03%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-42.37%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.12%

-6.59%

-20.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.87%

-32.67%

-17.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

6.27%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CNJFX и JOF

Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) имеют волатильность 5.95% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNJFXJOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.88%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

15.58%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

19.95%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

17.05%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

17.57%

-0.24%

Сравнение комиссий CNJFX и JOF

CNJFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии JOF в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNJFX и JOF

Дивидендная доходность CNJFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности JOF в 9.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		0.97%1.20%0.58%0.10%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JOF
Japan Smaller Capitalization Fund		9.23%4.80%4.07%3.50%0.71%7.70%3.81%8.30%20.55%15.89%9.63%8.58%

Часто задаваемые вопросы

CNJFX and JOF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNJFX has higher volatility (5.95%) compared to JOF (5.88%). In terms of maximum drawdown, CNJFX dropped -73.98% vs JOF's -74.98%.

CNJFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNJFX и JOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор