PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNI с STRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNI с STRL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNI (Canadian National Railway Company) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CNI in Railroads, STRL in Engineering & Construction. Over the past 10 years, CNI returned 9.46%/yr vs 68.46%/yr for STRL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNI и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность 22.98%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 191.24%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 9.46% против 68.46% соответственно.

CNI

1 день
0.36%
1 месяц
8.21%
С начала года
22.98%
6 месяцев
24.55%
1 год
18.14%
3 года*
4.05%
5 лет*
3.84%
10 лет*
9.46%

STRL

1 день
1.07%
1 месяц
5.57%
С начала года
191.24%
6 месяцев
174.74%
1 год
332.96%
3 года*
155.47%
5 лет*
104.86%
10 лет*
68.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNI и STRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNI
Canadian National Railway Company		22.98%-0.10%-17.51%7.84%-1.86%13.70%23.66%24.26%-8.49%25.03%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		191.24%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%

Correlation

The correlation between CNI and STRL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1996 г.

0.22

The correlation between CNI and STRL shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNI:

$73.92B

STRL:

$27.68B

EPS

CNI:

$7.60

STRL:

$11.19

Коэффициент P/E

CNI:

15.90

STRL:

79.71

Коэффициент P/S

CNI:

4.33

STRL:

9.58

Коэффициент P/B

CNI:

3.44

STRL:

23.27

Общая выручка (12 мес.)

CNI:

$17.29B

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNI:

$7.64B

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

CNI:

$8.60B

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian National Railway Company

Sterling Construction Company, Inc.

Часто сравнивают с CNI:
CNI с CPCNI с NSCCNI с BAMCNI с SPYCNI с UPSCNI с FDXCNI с ECL
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с VRT

Доходность на риск

CNI vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNI
Ранг доходности на риск CNI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNI c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNISTRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
4.13

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
4.20

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.56

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

10.82

-9.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

30.19

-27.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNI vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNISTRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

4.13

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.85

-1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

1.29

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.27

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CNI и STRL

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и STRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNISTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.66%

-92.51%

+45.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-31.02%

+16.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.14%

-47.67%

+18.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-47.67%

+18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.15%

-59.60%

+30.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-10.25%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-46.31%

+36.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

11.09%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и STRL

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 4.06%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNISTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

24.22%

-20.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

63.81%

-46.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

81.49%

-59.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

56.99%

-34.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

53.42%

-30.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и STRL

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNI
Canadian National Railway Company		2.16%2.58%2.43%1.85%1.41%1.61%1.59%1.79%2.01%2.00%2.23%2.24%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.39B
825.68M
(CNI) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNI и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian National Railway Company и Sterling Construction Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
42.8%
23.5%
Активы портфеля
CNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

CNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

CNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

CNI and STRL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (24.22%) compared to CNI (4.06%). In terms of maximum drawdown, CNI dropped -46.66% vs STRL's -92.51%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNI и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор