PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNI с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNI с AAXJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CNI (Canadian National Railway Company) is a stock, while AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Over the past 10 years, CNI returned 9.38%/yr vs 10.35%/yr for AAXJ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CNI и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность 17.61%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 25.79%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям AAXJ по среднегодовой доходности: 9.38% против 10.35% соответственно.

CNI

1 день
0.67%
1 месяц
1.13%
С начала года
17.61%
6 месяцев
17.72%
1 год
15.17%
3 года*
1.46%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.38%

AAXJ

1 день
-6.03%
1 месяц
2.68%
С начала года
25.79%
6 месяцев
26.97%
1 год
47.85%
3 года*
23.41%
5 лет*
6.42%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNI и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNI
Canadian National Railway Company		17.61%-0.10%-17.51%7.84%-1.86%13.70%23.66%24.26%-8.49%25.03%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		25.79%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%

Correlation

The correlation between CNI and AAXJ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2008 г.

0.52

Over the past year, the correlation between CNI and AAXJ has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian National Railway Company

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с CNI:
CNI с CPCNI с NSCCNI с BAMCNI с SPYCNI с UPSCNI с FDXCNI с ECL
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с VWOAAXJ с BBAXAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD

Доходность на риск

CNI vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNI
Ранг доходности на риск CNI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNI c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNIAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.06

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.62

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.52

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

12.86

-10.88

CNI vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа AAXJ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNI и AAXJ

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNIAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.66%

-49.37%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-13.66%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.14%

-19.74%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-40.64%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.15%

-44.52%

+15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-6.03%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-14.00%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

3.73%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и AAXJ

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 5.36%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNIAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

13.43%

-8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

21.20%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

23.39%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

20.63%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

20.51%

+2.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и AAXJ

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности AAXJ в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.32%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
CNI
Canadian National Railway Company		2.27%2.58%2.43%1.85%1.41%1.61%1.59%1.79%2.01%2.00%2.23%2.24%

Часто задаваемые вопросы

CNI and AAXJ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (13.43%) compared to CNI (5.36%). In terms of maximum drawdown, CNI dropped -46.66% vs AAXJ's -49.37%.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNI и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор