Сравнение CNH с RTO
CNH (CNH Industrial NV) and RTO (Rentokil Initial PLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CNH in Farm & Heavy Construction Machinery, RTO in Specialty Business Services. Over the past 10 years, CNH returned 6.00%/yr vs 10.98%/yr for RTO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNH и RTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у RTO с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям RTO по среднегодовой доходности: 6.00% против 10.98% соответственно.
CNH
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- -16.26%
- 3 года*
- -7.27%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- 6.00%
RTO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- -6.81%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам CNH и RTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 16.08% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
RTO Rentokil Initial PLC | 5.36% | 19.64% | -9.78% | -5.92% | -22.27% | 14.36% | 16.84% | 42.28% | -0.22% | 64.45% |
Correlation
The correlation between CNH and RTO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CNH:
$13.19B
RTO:
$15.56B
CNH:
$0.32
RTO:
£1.39
CNH:
33.44
RTO:
16.48
CNH:
0.73
RTO:
1.02
CNH:
1.68
RTO:
2.85
CNH:
$18.09B
RTO:
£11.42B
CNH:
$4.45B
RTO:
£1.54B
CNH:
$2.09B
RTO:
£2.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. RTO — Ранг доходности на риск
CNH
RTO
Сравнение CNH c RTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Rentokil Initial PLC (RTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNH | RTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.03 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 5.51 | -6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNH и RTO
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки RTO в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и RTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | RTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -86.53% | +20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -15.56% | -17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -49.81% | +12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -50.94% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -50.94% | -14.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.36% | -22.60% | -16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.60% | -30.51% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.06% | 5.72% | +15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и RTO
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Rentokil Initial PLC (RTO) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | RTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 6.46% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 21.27% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 30.51% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 34.41% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.65% | 33.02% | +3.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и RTO
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности RTO в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 0.94% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
RTO Rentokil Initial PLC | 2.24% | 2.23% | 2.28% | 1.73% | 1.38% | 1.30% | 0.00% | 0.87% | 1.14% | 1.69% | 2.99% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и RTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Rentokil Initial PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и RTO
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила о валовой прибыли в 363.77M при выручке в 2.62B, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила об операционной прибыли в 363.77M при выручке в 2.62B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
RTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила о чистой прибыли в 208.50M при выручке в 2.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
CNH and RTO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (14.65%) compared to RTO (6.46%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs RTO's -86.53%.
RTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и RTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор