Сравнение CNH с RTO
CNH (CNH Industrial NV) and RTO (Rentokil Initial PLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CNH in Farm & Heavy Construction Machinery, RTO in Specialty Business Services. Over the past 10 years, CNH returned 6.28%/yr vs 9.67%/yr for RTO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNH и RTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у RTO с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям RTO по среднегодовой доходности: 6.28% против 9.67% соответственно.
CNH
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -4.49%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- -19.52%
- 3 года*
- -10.34%
- 5 лет*
- -6.41%
- 10 лет*
- 6.28%
- Всё время*
- 0.21%
RTO
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.72%
- 6 месяцев
- -3.36%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- -7.93%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 9.67%
- Всё время*
- 4.74%
Сравнение доходности по годам CNH и RTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 13.12% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
RTO Rentokil Initial PLC | 3.47% | 19.64% | -9.78% | -5.92% | -22.27% | 14.36% | 16.84% | 42.28% | -0.22% | 64.45% |
Correlation
The correlation between CNH and RTO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CNH:
$12.81B
RTO:
$15.15B
CNH:
$0.32
RTO:
£1.39
CNH:
32.56
RTO:
16.15
CNH:
0.71
RTO:
0.99
CNH:
1.63
RTO:
2.79
CNH:
$18.09B
RTO:
£11.42B
CNH:
$4.45B
RTO:
£1.54B
CNH:
$2.09B
RTO:
£2.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. RTO — Ранг доходности на риск
CNH
RTO
Сравнение CNH c RTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Rentokil Initial PLC (RTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNH | RTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.65 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 4.07 | -5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNH и RTO
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки RTO в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и RTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | RTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -86.53% | +20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -17.87% | -13.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -49.81% | +12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -50.94% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -50.94% | -14.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.90% | -23.99% | -16.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -30.49% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | 7.22% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и RTO
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Rentokil Initial PLC (RTO) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | RTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 5.82% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.57% | 21.61% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.80% | 30.53% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.94% | 34.48% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 32.82% | +3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и RTO
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности RTO в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 0.97% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
RTO Rentokil Initial PLC | 2.28% | 2.23% | 2.28% | 1.73% | 1.38% | 1.30% | 0.00% | 0.87% | 1.14% | 1.69% | 2.99% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и RTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Rentokil Initial PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и RTO
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила о валовой прибыли в 363.77M при выручке в 2.62B, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила об операционной прибыли в 363.77M при выручке в 2.62B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
RTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила о чистой прибыли в 208.50M при выручке в 2.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
CNH and RTO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (11.31%) compared to RTO (5.82%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs RTO's -86.53%.
RTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и RTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор