Сравнение CNH с NVT
CNH (CNH Industrial NV) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CNH in Farm & Heavy Construction Machinery, NVT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, CNH returned -7.70%/yr vs 40.23%/yr for NVT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNH и NVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 61.19%.
CNH
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -5.81%
- 5 лет*
- -7.70%
- 10 лет*
- 5.69%
NVT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 53.45%
- 1 год
- 142.75%
- 3 года*
- 52.77%
- 5 лет*
- 40.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNH и NVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 16.95% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -24.14% |
NVT nVent Electric plc | 61.19% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 0.18% |
Correlation
The correlation between CNH and NVT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2018 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between CNH and NVT has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CNH:
$13.29B
NVT:
$26.86B
CNH:
$0.32
NVT:
$3.00
CNH:
33.69
NVT:
54.65
CNH:
0.74
NVT:
6.21
CNH:
1.69
NVT:
7.08
CNH:
$18.09B
NVT:
$4.33B
CNH:
$4.45B
NVT:
$1.60B
CNH:
$2.09B
NVT:
$857.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. NVT — Ранг доходности на риск
CNH
NVT
Сравнение CNH c NVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNH | NVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.52 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 8.48 | -8.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 29.48 | -30.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNH | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 3.53 | -3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 1.13 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.79 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок CNH и NVT
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и NVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -56.18% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -16.93% | -16.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -46.67% | +9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -46.67% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.90% | -7.13% | -31.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.59% | -11.83% | -16.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.85% | 4.86% | +15.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и NVT
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с nVent Electric plc (NVT) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 11.44% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.64% | 31.94% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 40.76% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.77% | 35.96% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.65% | 38.38% | -1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и NVT
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности NVT в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 0.94% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
NVT nVent Electric plc | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и NVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и NVT
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
CNH and NVT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (13.47%) compared to NVT (11.44%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs NVT's -56.18%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и NVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор