PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNH с LYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNH с LYG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CNH (CNH Industrial NV) and LYG (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while LYG operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CNH returned 6.28%/yr vs 12.22%/yr for LYG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNH и LYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNH Industrial NV (CNH) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNH показывает доходность 13.12%, а LYG немного выше – 13.66%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям LYG по среднегодовой доходности: 6.28% против 12.22% соответственно.

CNH

1 день
-2.91%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
-4.49%
С начала года
13.12%
1 год
-19.52%
3 года*
-10.34%
5 лет*
-6.41%
10 лет*
6.28%
Всё время*
0.21%

LYG

1 день
-1.34%
1 месяц
6.14%
6 месяцев
9.73%
С начала года
13.66%
1 год
46.32%
3 года*
43.14%
5 лет*
24.82%
10 лет*
12.22%
Всё время*
-0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNH и LYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNH
CNH Industrial NV		13.12%-17.10%-3.12%-22.01%-15.74%52.59%16.73%21.64%-30.31%57.67%
LYG
Lloyds Banking Group plc		13.66%103.71%20.30%14.68%-9.47%33.81%-40.79%36.81%-28.35%30.79%

Correlation

The correlation between CNH and LYG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г.

0.44

The correlation between CNH and LYG shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNH:

$12.81B

LYG:

$85.43B

EPS

CNH:

$0.32

LYG:

£0.50

Коэффициент P/E

CNH:

32.56

LYG:

8.67

Коэффициент P/S

CNH:

0.71

LYG:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

CNH:

$18.09B

LYG:

£65.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNH:

$4.45B

LYG:

£65.49B

EBITDA (12 мес.)

CNH:

$2.09B

LYG:

£7.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNH Industrial NV

Lloyds Banking Group plc

Часто сравнивают с CNH:
CNH с DECNH с AGCOCNH с CATCNH с CCKCNH с XLFCNH с SCHDCNH с GLD
Часто сравнивают с LYG:
LYG с BCSLYG с PETSLYG с RWTLYG с INGLYG с HSBCLYG с CNXLYG с VOD

Доходность на риск

CNH vs. LYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNH
Ранг доходности на риск CNH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNH: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNH: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LYG
Ранг доходности на риск LYG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNH c LYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNHLYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.63

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.28

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.28

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.05

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

5.50

-6.49

CNH vs. LYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNH на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа LYG равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNH и LYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNH и LYG

Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и LYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNHLYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.82%

-94.84%

+29.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.09%

-22.72%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.66%

-22.72%

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.76%

-40.19%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.82%

-68.72%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.90%

-53.02%

+12.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.68%

-63.37%

+34.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.92%

8.44%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CNH и LYG

CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Lloyds Banking Group plc (LYG) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNHLYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

8.03%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.57%

23.34%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.80%

28.60%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.94%

32.05%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.49%

34.81%

+1.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNH и LYG

Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности LYG в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNH
CNH Industrial NV		0.97%2.71%4.15%3.25%1.88%0.68%0.00%1.85%1.87%1.64%1.50%2.92%
LYG
Lloyds Banking Group plc		3.39%3.19%5.44%5.23%4.92%2.70%0.00%5.04%6.63%6.81%5.17%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNH и LYG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.83B
5.18B
(CNH) Общая выручка
(LYG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNH значения в USD, LYG значения в GBP

Сравнение рентабельности CNH и LYG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CNH Industrial NV и Lloyds Banking Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
100.0%
Активы портфеля
CNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LYG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LYG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.

CNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

LYG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

Часто задаваемые вопросы

CNH and LYG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNH has higher volatility (11.31%) compared to LYG (8.03%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs LYG's -94.84%.

LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNH и LYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор