Сравнение CNH с LYG
CNH (CNH Industrial NV) and LYG (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while LYG operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CNH returned 5.69%/yr vs 8.00%/yr for LYG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNH и LYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у LYG с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям LYG по среднегодовой доходности: 5.69% против 8.00% соответственно.
CNH
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -5.81%
- 5 лет*
- -7.70%
- 10 лет*
- 5.69%
LYG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 39.69%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам CNH и LYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 16.95% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 2.45% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
Correlation
The correlation between CNH and LYG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.44 |
The correlation between CNH and LYG shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNH:
$0.32
LYG:
$0.45
CNH:
33.69
LYG:
11.86
CNH:
0.74
LYG:
0.92
CNH:
$18.09B
LYG:
$65.49B
CNH:
$4.45B
LYG:
$65.49B
CNH:
$2.09B
LYG:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. LYG — Ранг доходности на риск
CNH
LYG
Сравнение CNH c LYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNH | LYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.38 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 3.85 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNH | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.12 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.63 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.22 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.03 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CNH и LYG
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и LYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -94.84% | +29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -22.72% | -10.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -22.72% | -14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -40.19% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -68.72% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.90% | -57.66% | +18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.59% | -63.42% | +34.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.85% | 8.15% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и LYG
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Lloyds Banking Group plc (LYG) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 8.88% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.64% | 21.77% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 28.07% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.77% | 32.06% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.65% | 36.52% | +0.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и LYG
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности LYG в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 0.94% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.76% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и LYG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и LYG
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
CNH and LYG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (13.47%) compared to LYG (8.88%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs LYG's -94.84%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и LYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор