Сравнение CNH с ADM
CNH (CNH Industrial NV) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CNH returned 5.14%/yr vs 9.88%/yr for ADM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNH и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 18.81%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 47.07%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 5.14% против 9.88% соответственно.
CNH
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 15.68%
- 1 год
- -11.94%
- 3 года*
- -4.01%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 5.14%
ADM
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 47.07%
- 6 месяцев
- 42.44%
- 1 год
- 82.04%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам CNH и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 18.81% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 47.07% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between CNH and ADM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.39 |
The correlation between CNH and ADM shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNH:
$13.50B
ADM:
$40.35B
CNH:
$0.32
ADM:
$2.23
CNH:
34.23
ADM:
37.33
CNH:
0.75
ADM:
0.50
CNH:
1.72
ADM:
1.77
CNH:
$18.09B
ADM:
$80.61B
CNH:
$4.45B
ADM:
$4.70B
CNH:
$2.09B
ADM:
$3.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. ADM — Ранг доходности на риск
CNH
ADM
Сравнение CNH c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNH | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.47 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 6.45 | -6.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 18.00 | -18.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNH | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 3.06 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.25 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.26 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CNH и ADM
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, примерно равная максимальной просадке ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -68.01% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -12.79% | -20.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -49.22% | +11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -54.14% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -54.14% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.93% | -4.65% | -33.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.58% | -21.60% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 4.57% | +16.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и ADM
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 7.30% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.70% | 19.08% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.43% | 26.92% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 28.21% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 26.94% | +9.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и ADM
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ADM в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.47% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
CNH CNH Industrial NV | 0.92% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и ADM
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
CNH and ADM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (14.21%) compared to ADM (7.30%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор