Сравнение CMSCX с SSCPX

С начала года, CMSCX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции CMSCX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 14.80% против 9.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMSCX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMSCX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCPX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMSCX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CMSCX и SSCPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности SSCPX в 8.91%

Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, примерно равная максимальной просадке SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и SSCPX.

Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что CMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.