Сравнение CMSCX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CMSCX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMSCX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | -3.83% | 21.68% | 24.27% | 26.17% | -36.62% | -2.22% | 70.31% | 40.98% | -1.99% | 28.68% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CMSCX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции CMSCX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 14.80% против 7.85% соответственно.
CMSCX
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 14.80%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMSCX и PXQSX
И CMSCX, и PXQSX имеют комиссию равную 0.96%.
Доходность на риск
CMSCX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
CMSCX
PXQSX
Сравнение CMSCX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMSCX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.01 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.16 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.06 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 0.13 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMSCX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.01 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CMSCX и PXQSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMSCX и PXQSX
Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | 5.12% | 4.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.28% | 6.90% | 8.86% | 21.17% | 16.48% | 8.67% | 60.38% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок CMSCX и PXQSX
Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, примерно равная максимальной просадке PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMSCX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -55.56% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -13.25% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.84% | -31.49% | -18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.44% | -37.65% | -14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -13.69% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -10.29% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 5.85% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMSCX и PXQSX
Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что CMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMSCX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 5.71% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 11.75% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 19.73% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 20.22% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 20.45% | +5.29% |