Сравнение CMSCX с CTCAX
CMSCX (Columbia Small Cap Growth Fund) and CTCAX (Columbia Global Technology Growth Fund Class A) are both mutual funds - CMSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Columbia, while CTCAX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CMSCX returned 17.94%/yr vs 24.55%/yr for CTCAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CMSCX charges 0.96%/yr vs 1.18%/yr for CTCAX.
Доходность
Сравнение доходности CMSCX и CTCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMSCX показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у CTCAX с доходностью 24.58%. За последние 10 лет акции CMSCX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 17.94% против 24.55% соответственно.
CMSCX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 26.69%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 17.94%
CTCAX
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 46.50%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- 24.55%
Сравнение доходности по годам CMSCX и CTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | 26.69% | 21.68% | 24.27% | 26.17% | -36.62% | -2.22% | 70.31% | 40.98% | -1.99% | 28.68% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 24.58% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
Correlation
The correlation between CMSCX and CTCAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2002 г. | 0.85 |
The correlation between CMSCX and CTCAX shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMSCX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск
CMSCX
CTCAX
Сравнение CMSCX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMSCX | CTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.46 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 12.28 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMSCX и CTCAX
Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и CTCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMSCX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -61.04% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -14.43% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.41% | -26.67% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.84% | -39.55% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.44% | -39.55% | -12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -5.66% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -10.66% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.06% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMSCX и CTCAX
Текущая волатильность для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) составляет 8.93%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что CMSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMSCX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 12.82% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 20.01% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 23.96% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 26.48% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 25.06% | +0.92% |
Сравнение комиссий CMSCX и CTCAX
CMSCX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMSCX и CTCAX
Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CTCAX в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | 3.89% | 4.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.28% | 6.90% | 8.86% | 21.17% | 16.48% | 8.67% | 60.38% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 2.64% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
CMSCX and CTCAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTCAX has higher volatility (12.82%) compared to CMSCX (8.93%). In terms of maximum drawdown, CMSCX dropped -55.64% vs CTCAX's -61.04%.
CMSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMSCX и CTCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор