PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMRE с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMRE с DIA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CMRE (Costamare Inc.) is a stock, while DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Over the past 10 years, CMRE returned 13.91%/yr vs 13.73%/yr for DIA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMRE и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costamare Inc. (CMRE) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMRE показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 8.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMRE имеют среднегодовую доходность 13.91%, а акции DIA немного отстают с 13.73%.

CMRE

1 день
-1.76%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-2.03%
1 год
71.90%
3 года*
34.89%
5 лет*
15.57%
10 лет*
13.91%

DIA

1 день
0.37%
1 месяц
2.73%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.27%
1 год
22.19%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.44%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMRE и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMRE
Costamare Inc.		-3.21%73.07%28.07%17.60%-21.93%59.04%-7.26%132.86%-19.11%9.57%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.70%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between CMRE and DIA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г.

0.37

The correlation between CMRE and DIA shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costamare Inc.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с CMRE:
CMRE с CCMRE с 1308.HKCMRE с ZIMCMRE с DACCMRE с SHIPCMRE с VONGCMRE с SPY
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

CMRE vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMRE
Ранг доходности на риск CMRE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMRE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMRE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMRE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMRE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMRE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMRE c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costamare Inc. (CMRE) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMREDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.81

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.63

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.28

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

8.82

+4.12

CMRE vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMRE на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMRE и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMRE и DIA

Максимальная просадка CMRE за все время составила -78.24%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMRE и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMREDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.24%

-51.87%

-26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-9.76%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.07%

-15.95%

-34.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.88%

-20.76%

-32.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.54%

-36.70%

-29.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.30%

-0.29%

-15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.42%

-7.13%

-26.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

2.52%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CMRE и DIA

Costamare Inc. (CMRE) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что CMRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMREDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

4.13%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

9.76%

+14.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.19%

12.40%

+19.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.39%

14.83%

+23.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.34%

17.53%

+26.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMRE и DIA

Дивидендная доходность CMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности DIA в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMRE
Costamare Inc.		3.05%2.54%3.58%4.42%9.11%3.40%4.83%4.20%9.11%6.93%17.32%11.04%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.39%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Часто задаваемые вопросы

CMRE and DIA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMRE has higher volatility (8.61%) compared to DIA (4.13%). In terms of maximum drawdown, CMRE dropped -78.24% vs DIA's -51.87%.

CMRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMRE и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор