PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMRE с DAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CMRE и DAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costamare Inc. (CMRE) и Danaos Corporation (DAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMRE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 38.38%. За последние 10 лет акции CMRE превзошли акции DAC по среднегодовой доходности: 13.80% против 12.39% соответственно.


CMRE

1 день
-0.83%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-2.98%
1 год
87.02%
3 года*
41.52%
5 лет*
19.03%
10 лет*
13.80%

DAC

1 день
-0.33%
1 месяц
4.79%
С начала года
38.38%
6 месяцев
32.28%
1 год
57.63%
3 года*
33.16%
5 лет*
20.11%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMRE и DAC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMRE
Costamare Inc.
-0.83%73.07%28.07%17.60%-21.93%59.04%-7.26%132.86%-19.11%9.57%
DAC
Danaos Corporation
38.38%22.24%12.41%47.51%-26.57%256.10%133.44%-12.57%-48.28%-45.28%

Correlation

The correlation between CMRE and DAC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.38

Over the past year, CMRE and DAC have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMRE:

$1.86B

DAC:

$2.34B

EPS

CMRE:

$2.87

DAC:

$28.34

Коэффициент P/E

CMRE:

5.39

DAC:

4.53

Коэффициент P/S

CMRE:

2.19

DAC:

2.26

Коэффициент P/B

CMRE:

0.86

DAC:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

CMRE:

$849.60M

DAC:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMRE:

$495.90M

DAC:

$705.76M

EBITDA (12 мес.)

CMRE:

$569.59M

DAC:

$739.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Costamare Inc.

Danaos Corporation

Доходность на риск

CMRE vs. DAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMRE
Ранг доходности на риск CMRE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMRE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMRE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMRE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMRE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMRE: 9494
Ранг коэф-та Мартина

DAC
Ранг доходности на риск DAC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMRE c DAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costamare Inc. (CMRE) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMREDACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.99

4.61

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.78

14.74

+3.04

CMRE vs. DAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMRE на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAC равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMRE и DAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMREDACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.03

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CMRE и DAC

Максимальная просадка CMRE за все время составила -78.24%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMRE и DAC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMREDACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.24%

-99.42%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-12.58%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.07%

-28.87%

-21.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.88%

-50.14%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.54%

-95.81%

+29.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-67.11%

+53.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.50%

-80.47%

+46.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.92%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CMRE и DAC

Costamare Inc. (CMRE) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что CMRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMREDACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

7.26%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

16.62%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

21.45%

+11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.47%

34.65%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.38%

65.05%

-20.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMRE и DAC

Дивидендная доходность CMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности DAC в 2.77%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMRE
Costamare Inc.
2.98%2.54%3.58%4.42%9.11%3.40%4.83%4.20%9.11%6.93%17.32%11.04%
DAC
Danaos Corporation
2.77%3.66%4.06%4.12%5.70%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMRE и DAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costamare Inc. и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
201.56M
253.70M
(CMRE) Общая выручка
(DAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMRE и DAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costamare Inc. и Danaos Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
51.2%
59.3%
Активы портфеля
CMRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costamare Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.13M при выручке в 201.56M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

DAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 150.55M при выручке в 253.70M, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

CMRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costamare Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.13M при выручке в 201.56M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.

DAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 125.20M при выручке в 253.70M, что соответствует операционной рентабельности 49.4%.

CMRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costamare Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.40M при выручке в 201.56M, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.

DAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 140.42M при выручке в 253.70M, что соответствует чистой рентабельности 55.4%.


Часто задаваемые вопросы


CMRE and DAC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMRE has higher volatility (11.47%) compared to DAC (7.26%). In terms of maximum drawdown, CMRE dropped -78.24% vs DAC's -99.42%.

DAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMRE и DAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор