Сравнение CMRE с DAC
CMRE (Costamare Inc.) and DAC (Danaos Corporation) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CMRE returned 13.83%/yr vs 10.95%/yr for DAC. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CMRE и DAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMRE показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 50.49%. За последние 10 лет акции CMRE превзошли акции DAC по среднегодовой доходности: 13.83% против 10.95% соответственно.
CMRE
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- -6.86%
- С начала года
- -4.85%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- 13.83%
- Всё время*
- 9.70%
DAC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 11.38%
- 6 месяцев
- 40.35%
- С начала года
- 50.49%
- 1 год
- 55.52%
- 3 года*
- 31.98%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 10.95%
- Всё время*
- -1.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CMRE Costamare Inc. | $5.51M | $5.87M | $7.13M |
| $18.79M | $15.39M | $12.93M |
Сравнение доходности по годам CMRE и DAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMRE Costamare Inc. | -4.85% | 73.07% | 28.07% | 17.60% | -21.93% | 59.04% | -7.26% | 132.86% | -19.11% | 9.57% |
DAC Danaos Corporation | 50.49% | 22.24% | 12.41% | 47.51% | -26.57% | 256.10% | 133.44% | -12.57% | -48.28% | -45.28% |
Correlation
The correlation between CMRE and DAC is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г. | 0.39 |
Over the past year, CMRE and DAC have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CMRE:
$1.77B
DAC:
$2.52B
CMRE:
$2.81
DAC:
$29.54
CMRE:
5.22
DAC:
4.69
CMRE:
2.11
DAC:
2.41
CMRE:
0.80
DAC:
0.62
CMRE:
$839.45M
DAC:
$1.06B
CMRE:
$481.90M
DAC:
$717.62M
CMRE:
$541.47M
DAC:
$758.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMRE vs. DAC — Ранг доходности на риск
CMRE
DAC
Сравнение CMRE c DAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costamare Inc. (CMRE) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMRE | DAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 4.44 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 13.07 | -8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMRE и DAC
Максимальная просадка CMRE за все время составила -78.24%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMRE и DAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMRE | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.24% | -99.42% | +21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -12.58% | -8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.07% | -28.87% | -21.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.88% | -50.14% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.54% | -95.23% | +28.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -64.23% | +47.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.29% | -80.33% | +47.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 4.26% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMRE и DAC
Costamare Inc. (CMRE) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что CMRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMRE | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 8.03% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 17.86% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.72% | 21.83% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 33.29% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.50% | 64.22% | -20.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMRE и DAC
Дивидендная доходность CMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что сопоставимо с доходностью DAC в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMRE Costamare Inc. | 3.20% | 2.54% | 3.58% | 4.42% | 9.11% | 3.40% | 4.83% | 4.20% | 9.11% | 6.93% | 17.32% | 11.04% |
DAC Danaos Corporation | 3.21% | 3.66% | 4.06% | 4.12% | 5.70% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMRE и DAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costamare Inc. и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMRE и DAC
CMRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costamare Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.68M при выручке в 200.75M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
DAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 165.42M при выручке в 274.37M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
CMRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costamare Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.97M при выручке в 200.75M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.
DAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 132.73M при выручке в 274.37M, что соответствует операционной рентабельности 48.4%.
CMRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costamare Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.65M при выручке в 200.75M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
DAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.82M при выручке в 274.37M, что соответствует чистой рентабельности 55.3%.
Часто задаваемые вопросы
CMRE and DAC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMRE has higher volatility (9.18%) compared to DAC (8.03%). In terms of maximum drawdown, CMRE dropped -78.24% vs DAC's -99.42%.
DAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMRE и DAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор