Сравнение CMRE с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costamare Inc. (CMRE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CMRE и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMRE и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMRE Costamare Inc. | 8.47% | 73.07% | 28.07% | 17.60% | -21.93% | 59.04% | -7.26% | 132.86% | -19.11% | 9.57% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CMRE показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMRE имеют среднегодовую доходность 16.34%, а акции VONG немного впереди с 16.75%.
CMRE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 42.75%
- 1 год
- 132.68%
- 3 года*
- 40.20%
- 5 лет*
- 23.81%
- 10 лет*
- 16.34%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMRE vs. VONG — Ранг доходности на риск
CMRE
VONG
Сравнение CMRE c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costamare Inc. (CMRE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMRE | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.63 | 0.84 | +2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 1.36 | +2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.19 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | 1.22 | +6.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.44 | 4.16 | +21.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMRE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 0.84 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.81 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.84 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между CMRE и VONG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMRE и VONG
Дивидендная доходность CMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMRE Costamare Inc. | 2.53% | 2.54% | 3.58% | 4.42% | 9.11% | 3.40% | 4.83% | 4.20% | 9.11% | 6.93% | 17.32% | 11.04% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок CMRE и VONG
Максимальная просадка CMRE за все время составила -78.24%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMRE и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMRE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.24% | -32.72% | -45.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -16.23% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.88% | -32.72% | -20.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.54% | -32.72% | -33.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -12.29% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -4.90% | -28.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 4.78% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMRE и VONG
Costamare Inc. (CMRE) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что CMRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMRE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 6.81% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 12.37% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.02% | 22.42% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.50% | 21.35% | +17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 20.82% | +23.64% |