Сравнение CMRE с C
CMRE (Costamare Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. CMRE operates in Marine Shipping (Industrials), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CMRE returned 14.11%/yr vs 17.11%/yr for C. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMRE и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMRE показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 25.47%. За последние 10 лет акции CMRE уступали акциям C по среднегодовой доходности: 14.11% против 17.11% соответственно.
CMRE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 74.98%
- 3 года*
- 35.69%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 14.11%
C
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 15.89%
- С начала года
- 25.47%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 86.82%
- 3 года*
- 51.47%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 17.11%
Сравнение доходности по годам CMRE и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMRE Costamare Inc. | -1.48% | 73.07% | 28.07% | 17.60% | -21.93% | 59.04% | -7.26% | 132.86% | -19.11% | 9.57% |
C Citigroup Inc. | 25.47% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between CMRE and C is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г. | 0.38 |
The correlation between CMRE and C shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMRE:
$1.85B
C:
$257.47B
CMRE:
$2.87
C:
$8.65
CMRE:
5.35
C:
16.76
CMRE:
2.17
C:
1.57
CMRE:
0.86
C:
1.35
CMRE:
$849.60M
C:
$171.19B
CMRE:
$495.90M
C:
$77.85B
CMRE:
$569.59M
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMRE vs. C — Ранг доходности на риск
CMRE
C
Сравнение CMRE c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costamare Inc. (CMRE) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMRE | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 5.91 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 17.04 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMRE и C
Максимальная просадка CMRE за все время составила -78.24%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMRE и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMRE | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.24% | -98.00% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -14.76% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.07% | -31.31% | -18.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.88% | -44.31% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.54% | -56.51% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -61.31% | +47.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.42% | -43.52% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 5.11% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMRE и C
Costamare Inc. (CMRE) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CMRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMRE | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 7.00% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.81% | 23.12% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 28.23% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.40% | 29.12% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.34% | 33.08% | +11.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMRE и C
Дивидендная доходность CMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности C в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.66% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
CMRE Costamare Inc. | 3.00% | 2.54% | 3.58% | 4.42% | 9.11% | 3.40% | 4.83% | 4.20% | 9.11% | 6.93% | 17.32% | 11.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMRE и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costamare Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMRE и C
CMRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costamare Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.13M при выручке в 201.56M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
CMRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costamare Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.13M при выручке в 201.56M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CMRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costamare Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.40M при выручке в 201.56M, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
CMRE and C have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMRE has higher volatility (9.37%) compared to C (7.00%). In terms of maximum drawdown, CMRE dropped -78.24% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMRE и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор