PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMRE с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMRE с C

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMRE (Costamare Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. CMRE operates in Marine Shipping (Industrials), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CMRE returned 13.80%/yr vs 14.47%/yr for C. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMRE и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costamare Inc. (CMRE) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMRE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 12.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMRE имеют среднегодовую доходность 13.80%, а акции C немного впереди с 14.47%.

CMRE

1 день
-0.83%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-2.98%
1 год
87.02%
3 года*
41.52%
5 лет*
19.03%
10 лет*
13.80%

C

1 день
-1.01%
1 месяц
3.42%
С начала года
12.46%
6 месяцев
22.96%
1 год
73.63%
3 года*
45.73%
5 лет*
14.21%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMRE и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMRE
Costamare Inc.		-0.83%73.07%28.07%17.60%-21.93%59.04%-7.26%132.86%-19.11%9.57%
C
Citigroup Inc.		12.46%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between CMRE and C is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.38

The correlation between CMRE and C shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMRE:

$1.86B

C:

$230.76B

EPS

CMRE:

$2.87

C:

$8.65

Коэффициент P/E

CMRE:

5.39

C:

15.02

Коэффициент P/S

CMRE:

2.19

C:

1.40

Коэффициент P/B

CMRE:

0.86

C:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

CMRE:

$849.60M

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMRE:

$495.90M

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

CMRE:

$569.59M

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costamare Inc.

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с CMRE:
CMRE с 1308.HKCMRE с ZIMCMRE с DACCMRE с SHIPCMRE с VONGCMRE с SPYCMRE с GSL
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с COF

Доходность на риск

CMRE vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMRE
Ранг доходности на риск CMRE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMRE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMRE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMRE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMRE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMRE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMRE c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costamare Inc. (CMRE) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMRECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.66

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.30

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.99

5.01

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.78

14.45

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMRE vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMRE на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMRE и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMRECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.15

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CMRE и C

Максимальная просадка CMRE за все время составила -78.24%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMRE и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMRECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.24%

-98.00%

+19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-14.76%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.07%

-31.31%

-18.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.88%

-47.56%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.54%

-56.51%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-65.32%

+52.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.50%

-43.50%

+10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

5.11%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CMRE и C

Costamare Inc. (CMRE) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что CMRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMRECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

7.44%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

22.66%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

27.86%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.47%

29.11%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.38%

33.20%

+11.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMRE и C

Дивидендная доходность CMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности C в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.85%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
CMRE
Costamare Inc.		2.98%2.54%3.58%4.42%9.11%3.40%4.83%4.20%9.11%6.93%17.32%11.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMRE и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costamare Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
201.56M
44.14B
(CMRE) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMRE и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costamare Inc. и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
51.2%
49.3%
Активы портфеля
CMRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costamare Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.13M при выручке в 201.56M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

CMRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costamare Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.13M при выручке в 201.56M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

CMRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costamare Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.40M при выручке в 201.56M, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

CMRE and C have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMRE has higher volatility (11.47%) compared to C (7.44%). In terms of maximum drawdown, CMRE dropped -78.24% vs C's -98.00%.

CMRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMRE и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор