Сравнение CMRE с C
CMRE (Costamare Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. CMRE operates in Marine Shipping (Industrials), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CMRE returned 14.55%/yr vs 14.83%/yr for C. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMRE и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMRE показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 14.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMRE имеют среднегодовую доходность 14.55%, а акции C немного впереди с 14.83%.
CMRE
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -2.81%
- 6 месяцев
- -4.67%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 32.70%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 14.55%
C
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 14.00%
- 1 год
- 49.63%
- 3 года*
- 46.45%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам CMRE и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMRE Costamare Inc. | -2.31% | 73.07% | 28.07% | 17.60% | -21.93% | 59.04% | -7.26% | 132.86% | -19.11% | 9.57% |
C Citigroup Inc. | 14.00% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between CMRE and C is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г. | 0.38 |
The correlation between CMRE and C shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMRE:
$1.84B
C:
$225.89B
CMRE:
$2.87
C:
$9.84
CMRE:
5.31
C:
13.39
CMRE:
2.15
C:
1.55
CMRE:
0.85
C:
1.19
CMRE:
$849.60M
C:
$153.60B
CMRE:
$495.90M
C:
$83.82B
CMRE:
$569.59M
C:
$28.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMRE vs. C — Ранг доходности на риск
CMRE
C
Сравнение CMRE c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costamare Inc. (CMRE) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMRE | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.38 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 9.50 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMRE и C
Максимальная просадка CMRE за все время составила -78.24%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMRE и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMRE | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.24% | -98.00% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -14.76% | -6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.07% | -31.31% | -18.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.88% | -44.31% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.54% | -56.51% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -64.85% | +50.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.36% | -43.55% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 5.24% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMRE и C
Costamare Inc. (CMRE) и Citigroup Inc. (C) имеют волатильность 8.89% и 8.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMRE | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 8.68% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.09% | 23.59% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 28.78% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.20% | 29.20% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.68% | 33.03% | +10.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMRE и C
Дивидендная доходность CMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности C в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.82% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
CMRE Costamare Inc. | 3.02% | 2.54% | 3.58% | 4.42% | 9.11% | 3.40% | 4.83% | 4.20% | 9.11% | 6.93% | 17.32% | 11.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMRE и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costamare Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMRE и C
CMRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costamare Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.13M при выручке в 201.56M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.77B при выручке в 24.77B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CMRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costamare Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.13M при выручке в 201.56M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.03B при выручке в 24.77B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
CMRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costamare Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.40M при выручке в 201.56M, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.83B при выручке в 24.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.
Часто задаваемые вопросы
CMRE and C have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMRE has higher volatility (8.89%) compared to C (8.68%). In terms of maximum drawdown, CMRE dropped -78.24% vs C's -98.00%.
CMRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMRE и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор