Сравнение CMPS с MSTY
CMPS (COMPASS Pathways plc) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, CMPS returned 168.56% vs -60.49% for MSTY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMPS и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPS показывает доходность 70.87%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.23%.
CMPS
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 13.69%
- С начала года
- 70.87%
- 6 месяцев
- 78.91%
- 1 год
- 168.56%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- -20.57%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMPS и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CMPS COMPASS Pathways plc | 70.87% | 82.54% | -61.90% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between CMPS and MSTY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPS vs. MSTY — Ранг доходности на риск
CMPS
MSTY
Сравнение CMPS c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COMPASS Pathways plc (CMPS) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMPS | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.82 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | -0.84 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | -1.25 | +11.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMPS и MSTY
Максимальная просадка CMPS за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPS и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPS | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -71.79% | -24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -71.79% | +20.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.08% | -65.49% | -14.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.10% | -26.61% | -47.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 48.38% | -31.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPS и MSTY
COMPASS Pathways plc (CMPS) имеет более высокую волатильность в 23.18% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 19.30%. Это указывает на то, что CMPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPS | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.18% | 19.30% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.01% | 49.85% | +18.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.69% | 61.63% | +42.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.98% | 71.87% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.30% | 71.87% | +10.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPS и MSTY
CMPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CMPS COMPASS Pathways plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
CMPS and MSTY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPS has higher volatility (23.18%) compared to MSTY (19.30%). In terms of maximum drawdown, CMPS dropped -96.03% vs MSTY's -71.79%.
CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPS и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор