PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPIX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMPIX с WFBIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Fixed Income (CMPIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).

CMPIX управляется Principal. Фонд был запущен 15 дек. 1975 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CMPIX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Core Fixed Income (CMPIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMPIX и WFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMPIX
Principal Core Fixed Income		-0.72%6.76%1.26%4.89%-13.34%-2.03%7.84%8.59%-0.24%4.16%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.46%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, CMPIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции CMPIX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.76% против 1.98% соответственно.

CMPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.13%
1 год
3.41%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.76%

WFBIX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.81%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Core Fixed Income

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с CMPIX:
CMPIX с ONEQCMPIX с ACWICMPIX с DGROCMPIX с FSMOXCMPIX с DUTMXCMPIX с POSIXCMPIX с PQIAX
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с AGGWFBIX с FBNDWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L

Сравнение комиссий CMPIX и WFBIX

CMPIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.

CMPIX
Principal Core Fixed Income
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

CMPIX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPIX
Ранг доходности на риск CMPIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPIX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Fixed Income (CMPIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPIXWFBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.97

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.73

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

4.89

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPIX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPIX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPIXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.97

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.15

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.94

+0.04

Корреляция

Корреляция между CMPIX и WFBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPIX и WFBIX

Дивидендная доходность CMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности WFBIX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMPIX
Principal Core Fixed Income		3.14%3.35%3.27%2.37%2.10%1.94%2.11%2.71%3.19%2.91%3.17%3.29%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.54%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Просадки

Сравнение просадок CMPIX и WFBIX

Максимальная просадка CMPIX за все время составила -18.80%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPIX и WFBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMPIXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-18.68%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.80%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-17.84%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.80%

-18.68%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-2.37%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-2.27%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.99%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPIX и WFBIX

Principal Core Fixed Income (CMPIX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что CMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMPIXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.58%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.59%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.42%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

6.37%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

5.15%

-0.35%