Сравнение CMPIX с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Fixed Income (CMPIX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
CMPIX управляется Principal. Фонд был запущен 15 дек. 1975 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPIX и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPIX и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPIX Principal Core Fixed Income | -0.72% | 6.76% | 1.26% | 4.89% | -13.34% | -2.03% | 7.84% | 8.59% | -0.24% | 4.16% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPIX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции CMPIX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 1.76% против 11.58% соответственно.
CMPIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 1.76%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPIX и ACWI
CMPIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
CMPIX vs. ACWI — Ранг доходности на риск
CMPIX
ACWI
Сравнение CMPIX c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Fixed Income (CMPIX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPIX | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.77 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.79 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 8.26 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPIX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.59 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.39 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между CMPIX и ACWI составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPIX и ACWI
Дивидендная доходность CMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPIX Principal Core Fixed Income | 3.14% | 3.35% | 3.27% | 2.37% | 2.10% | 1.94% | 2.11% | 2.71% | 3.19% | 2.91% | 3.17% | 3.29% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок CMPIX и ACWI
Максимальная просадка CMPIX за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPIX и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPIX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -56.00% | +37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -11.76% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -26.42% | +7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | -33.53% | +14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -6.92% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -8.69% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.54% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPIX и ACWI
Текущая волатильность для Principal Core Fixed Income (CMPIX) составляет 1.69%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что CMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPIX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 6.38% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 10.05% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 17.48% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 15.97% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 17.08% | -12.28% |