Сравнение CMPIX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Fixed Income (CMPIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
CMPIX управляется Principal. Фонд был запущен 15 дек. 1975 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPIX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPIX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPIX Principal Core Fixed Income | -0.49% | 6.76% | 1.26% | 4.89% | -13.34% | -2.03% | 7.84% | 8.59% | -0.24% | 4.16% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции CMPIX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 1.78% против 12.81% соответственно.
CMPIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.78%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPIX и DGRO
CMPIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
CMPIX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
CMPIX
DGRO
Сравнение CMPIX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Fixed Income (CMPIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPIX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.66 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.48 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 6.80 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPIX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.74 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.77 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.73 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CMPIX и DGRO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPIX и DGRO
Дивидендная доходность CMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPIX Principal Core Fixed Income | 3.13% | 3.35% | 3.27% | 2.37% | 2.10% | 1.94% | 2.11% | 2.71% | 3.19% | 2.91% | 3.17% | 3.29% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок CMPIX и DGRO
Максимальная просадка CMPIX за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPIX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPIX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -35.10% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -10.92% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -19.31% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | -35.10% | +16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -4.70% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -3.48% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.37% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPIX и DGRO
Текущая волатильность для Principal Core Fixed Income (CMPIX) составляет 1.68%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что CMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPIX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 3.57% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 7.21% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 14.47% | -10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 13.84% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 16.63% | -11.83% |