Principal Core Fixed Income (CMPIX) Коэффициент Сортино: 1.31
Коэффициент Сортино CMPIX равен 1.31, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.31 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино CMPIX
CMPIX опережает 43.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
- Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
- Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов
Позиция CMPIX на рынке
График показывает коэффициент Сортино CMPIX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.02 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.02 до 1.90
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.90 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 7.48+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.45 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Principal Core Fixed Income с другими взаимными фондами в категории Intermediate Core Bond за несколько временных периодов, показывая, как доходность CMPIX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| PRCIX | T. Rowe Price New Income Fund | 2.67 | |||
| FEDUX | Fidelity Education Income Fund | 2.65 | |||
| LSSAX | Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 2.49 | |||
| WATIX | Western Asset Intermediate Bond Fund | 2.28 | |||
| DFXIX | DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 2.27 | |||
| PCGTX | PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.24 | |||
| BIMSX | Baird Intermediate Bond Fund | 2.23 | |||
| JIBEX | Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | 2.15 | |||
| BIMIX | Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 2.13 | |||
| OWFIX | Old Westbury Fixed Income Fund | 2.13 | |||
| CMPIX | Principal Core Fixed Income | 1.31 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино CMPIX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда CMPIX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore CMPIX risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.